PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZN с XDW0.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock, while XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 9.51%/yr for XDW0.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMZN и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amazon.com, Inc (AMZN) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AMZN торгуется в USD, в то время как XDW0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 29.08%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 20.83% против 9.51% соответственно.

AMZN

1 день
-1.23%
1 месяц
-10.73%
С начала года
3.35%
6 месяцев
5.46%
1 год
12.47%
3 года*
23.49%
5 лет*
7.35%
10 лет*
20.83%

XDW0.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.56%
С начала года
29.08%
6 месяцев
29.05%
1 год
36.92%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.52%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZN и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZN
Amazon.com, Inc		3.35%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		29.08%15.42%1.33%3.35%45.47%40.21%-30.83%11.64%-16.27%5.37%

Correlation

The correlation between AMZN and XDW0.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.14

The correlation between AMZN and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com, Inc

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с XLEXDW0.DE с VDEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

AMZN vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZNXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.82

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.34

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

3.01

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

9.81

-8.52

AMZN vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZN и XDW0.DE

Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки XDW0.DE в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZNXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-75.05%

-19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.74%

-12.81%

-8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-19.69%

-11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.15%

-26.53%

-29.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.15%

-63.77%

+7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-7.68%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.19%

-33.01%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

3.93%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN и XDW0.DE

Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZNXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

6.57%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

18.47%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.13%

21.19%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

24.53%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.48%

26.89%

+5.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN и XDW0.DE

Ни AMZN, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMZN and XDW0.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZN и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор