Сравнение AMZN с TD.TO
AMZN (Amazon.com, Inc) and TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 15.09%/yr for TD.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и TD.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN торгуется в USD, в то время как TD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции AMZN превзошли акции TD.TO по среднегодовой доходности: 20.83% против 15.09% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
TD.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.89%
- С начала года
- 26.16%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 72.48%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам AMZN и TD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 26.16% | 85.53% | -13.39% | 4.83% | -11.62% | 40.22% | 6.24% | 16.46% | -11.97% | 23.52% |
Correlation
The correlation between AMZN and TD.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.27 |
The correlation between AMZN and TD.TO shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
TD.TO:
CA$273.16B
AMZN:
$8.37
TD.TO:
CA$8.81
AMZN:
28.50
TD.TO:
18.62
AMZN:
0.69
TD.TO:
0.67
AMZN:
3.48
TD.TO:
2.47
AMZN:
5.87
TD.TO:
2.42
AMZN:
$742.78B
TD.TO:
CA$112.59B
AMZN:
$348.59B
TD.TO:
CA$59.48B
AMZN:
$152.71B
TD.TO:
CA$19.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. TD.TO — Ранг доходности на риск
AMZN
TD.TO
Сравнение AMZN c TD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | TD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.79 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 9.96 | -9.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 39.77 | -38.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и TD.TO
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки TD.TO в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и TD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -62.28% | -32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -7.31% | -14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -19.57% | -11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -31.55% | -24.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -41.46% | -14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | 0.00% | -13.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -10.66% | -17.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 1.83% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и TD.TO
Amazon.com, Inc (AMZN) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что AMZN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 5.09% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 11.97% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 15.54% | +14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 18.38% | +17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 20.44% | +12.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и TD.TO
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и TD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и TD.TO
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and TD.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и TD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор