Сравнение AMZN с IITU.L
AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock, while IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) is Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 26.00%/yr for IITU.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 17.16%. За последние 10 лет акции AMZN уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 20.83% против 26.00% соответственно.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
IITU.L
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 31.33%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 26.00%
Сравнение доходности по годам AMZN и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 17.16% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -1.62% | 37.53% |
Correlation
The correlation between AMZN and IITU.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
AMZN
IITU.L
Сравнение AMZN c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.49 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 7.30 | -6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и IITU.L
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки IITU.L в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -43.85% | -50.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -16.80% | -4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -26.42% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -34.22% | -21.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -34.22% | -21.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -7.76% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -10.61% | -17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 5.74% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и IITU.L
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 8.47% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 16.15% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 20.80% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 27.22% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 24.16% | +8.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и IITU.L
Ни AMZN, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and IITU.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор