Сравнение AMZN с ADYEN.AS
AMZN (Amazon.com, Inc) and ADYEN.AS (Adyen N.V.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ADYEN.AS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, AMZN returned 7.35%/yr vs -16.23%/yr for ADYEN.AS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и ADYEN.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMZN торгуется в USD, в то время как ADYEN.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADYEN.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у ADYEN.AS с доходностью -40.67%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
ADYEN.AS
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- -40.67%
- 6 месяцев
- -38.81%
- 1 год
- -51.33%
- 3 года*
- -17.83%
- 5 лет*
- -16.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и ADYEN.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | -11.58% |
ADYEN.AS Adyen N.V. | -40.67% | 8.54% | 15.56% | -6.59% | -47.61% | 13.07% | 183.67% | 50.89% | 15.27% |
Correlation
The correlation between AMZN and ADYEN.AS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. ADYEN.AS — Ранг доходности на риск
AMZN
ADYEN.AS
Сравнение AMZN c ADYEN.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Adyen N.V. (ADYEN.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | ADYEN.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.76 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.95 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -1.76 | +3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и ADYEN.AS
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки ADYEN.AS в -79.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и ADYEN.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | ADYEN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -79.38% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -53.39% | +31.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -63.93% | +33.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -79.38% | +23.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -70.53% | +57.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -34.69% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 26.30% | -17.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и ADYEN.AS
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у Adyen N.V. (ADYEN.AS) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADYEN.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | ADYEN.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 17.04% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 38.34% | -17.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 42.74% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 52.23% | -16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 48.74% | -16.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и ADYEN.AS
Ни AMZN, ни ADYEN.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и ADYEN.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Adyen N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMZN and ADYEN.AS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и ADYEN.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор