Сравнение AMZD с PBQQ
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while PBQQ is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. AMZD is passively managed, while PBQQ is actively managed. Over the past year, AMZD returned -19.87% vs 20.98% for PBQQ. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.50%/yr for PBQQ.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и PBQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у PBQQ с доходностью 9.10%.
AMZD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBQQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и PBQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -8.90% | -9.53% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 9.10% | 15.44% |
Correlation
The correlation between AMZD and PBQQ is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | -0.69 |
The correlation between AMZD and PBQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. PBQQ — Ранг доходности на риск
AMZD
PBQQ
Сравнение AMZD c PBQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | PBQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.59 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 4.47 | -5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 21.36 | -22.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 2.94 | -3.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.50 | -2.09 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и PBQQ
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки PBQQ в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и PBQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -12.92% | -60.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -4.71% | -23.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -0.21% | -70.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -1.26% | -47.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 0.98% | +12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и PBQQ
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 1.07% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 5.51% | +14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 7.18% | +22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 11.88% | +21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 11.88% | +21.53% |
Сравнение комиссий AMZD и PBQQ
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PBQQ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и PBQQ
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности PBQQ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.44% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and PBQQ have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (7.23%) compared to PBQQ (1.07%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs PBQQ's -12.92%.
On 1-year performance, PBQQ leads with 20.98% vs -19.87% for AMZD. On fees, PBQQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBQQ has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBQQ has performed better with a 20.98% return vs -19.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.01% for PBQQ.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while PBQQ is Defined Outcome. They also come from different issuers: Direxion and PGIM. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.50% for PBQQ.
PBQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и PBQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор