Сравнение AMZD с PBQQ
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while PBQQ is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. AMZD is passively managed, while PBQQ is actively managed. Over the past year, AMZD returned -14.44% vs 19.15% for PBQQ. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.50%/yr for PBQQ.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и PBQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у PBQQ с доходностью 8.21%.
AMZD
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 12.37%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- -14.44%
- 3 года*
- -20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBQQ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и PBQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -3.80% | -9.84% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 8.21% | 15.44% |
Correlation
The correlation between AMZD and PBQQ is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | -0.69 |
The correlation between AMZD and PBQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. PBQQ — Ранг доходности на риск
AMZD
PBQQ
Сравнение AMZD c PBQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | PBQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.52 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 4.08 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 19.12 | -20.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и PBQQ
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки PBQQ в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и PBQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -12.92% | -60.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -4.71% | -23.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.70% | -1.02% | -67.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.33% | -1.24% | -48.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.43% | 1.00% | +12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и PBQQ
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 2.24% | +7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.78% | 5.77% | +16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.03% | 7.32% | +23.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 11.79% | +21.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.47% | 11.79% | +21.68% |
Сравнение комиссий AMZD и PBQQ
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PBQQ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и PBQQ
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности PBQQ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 2.55% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and PBQQ have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (10.13%) compared to PBQQ (2.24%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs PBQQ's -12.92%.
On 1-year performance, PBQQ leads with 19.15% vs -14.44% for AMZD. On fees, PBQQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBQQ has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBQQ has performed better with a 19.15% return vs -14.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.01% for PBQQ.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while PBQQ is Defined Outcome. They also come from different issuers: Direxion and PGIM. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.50% for PBQQ.
PBQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и PBQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор