PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMZA с RVNU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZA с RVNU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMZA (InfraCap MLP ETF) and RVNU (Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF) are both exchange-traded funds - AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners, while RVNU is a Municipal Bonds fund tracking the Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. AMZA is actively managed, while RVNU is passively managed. Over the past 10 years, AMZA returned 4.91%/yr vs 1.81%/yr for RVNU. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. AMZA charges 2.01%/yr vs 0.15%/yr for RVNU.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и RVNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 27.77%, что значительно выше, чем у RVNU с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции AMZA превзошли акции RVNU по среднегодовой доходности: 4.91% против 1.81% соответственно.

AMZA

1 день
1.90%
1 месяц
7.43%
6 месяцев
22.06%
С начала года
27.77%
1 год
23.87%
3 года*
21.77%
5 лет*
22.68%
10 лет*
4.91%

RVNU

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
3.32%
С начала года
4.29%
1 год
10.38%
3 года*
3.24%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZA и RVNU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZA
InfraCap MLP ETF		27.77%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%-6.90%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		4.29%0.58%1.46%11.19%-16.60%2.28%6.54%10.16%-0.56%8.24%

Correlation

The correlation between AMZA and RVNU is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

-0.04

The correlation between AMZA and RVNU shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap MLP ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с ATMPAMZA с MLPBAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV
Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с FLTMXRVNU с ACTHXRVNU с VWITXRVNU с VTEBRVNU с FHIGXRVNU с HYMBRVNU с SGOV

Доходность на риск

AMZA vs. RVNU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZA c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZARVNUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.13

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.20

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.23

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

15.21

-10.45

AMZA vs. RVNU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа RVNU равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZA и RVNU

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и RVNU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZARVNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-23.51%

-67.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-2.46%

-9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-10.35%

-8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-23.51%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.84%

-23.51%

-63.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-2.26%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-4.95%

-39.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

0.68%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и RVNU

InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZARVNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

1.03%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

3.52%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

4.90%

+13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.57%

7.20%

+18.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.15%

7.24%

+29.91%

Сравнение комиссий AMZA и RVNU

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и RVNU

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности RVNU в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		7.83%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.53%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%

Часто задаваемые вопросы

AMZA and RVNU have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZA has higher volatility (6.87%) compared to RVNU (1.03%). In terms of maximum drawdown, AMZA dropped -91.46% vs RVNU's -23.51%.

On 10-year performance, AMZA leads with 4.91% vs 1.81% for RVNU. On fees, RVNU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RVNU has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AMZA has performed better with a 4.91% return vs 1.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RVNU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

AMZA has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 3.53% for RVNU.

AMZA is categorized as MLPs, while RVNU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Deutsche Bank. Their fees differ too: 2.01% for AMZA and 0.15% for RVNU.

RVNU currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZA и RVNU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор