PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZA с AMNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZA с AMNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMZA (InfraCap MLP ETF) and AMNA (ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN) are both MLPs funds. AMZA is actively managed, while AMNA is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZA charges 2.01%/yr vs 0.75%/yr for AMNA.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и AMNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AMZA

1 день
1.33%
1 месяц
-0.19%
С начала года
23.85%
6 месяцев
20.59%
1 год
21.48%
3 года*
22.62%
5 лет*
19.73%
10 лет*
4.68%

AMNA

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZA и AMNA

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMZA
InfraCap MLP ETF		23.85%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-0.36%
AMNA
ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN		0.00%0.00%44.30%12.50%20.41%36.44%2.88%

Correlation

The correlation between AMZA and AMNA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.76

The correlation between AMZA and AMNA shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMZA и AMNA

Секторы
AMZA
AMNA

Энергетика

99.8%
0.0%

Коммунальные услуги

0.2%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.0%

Энергетика

AMZA
99.8%
AMNA
0.0%

Коммунальные услуги

AMZA
0.2%
AMNA
0.0%

Сырьевые материалы

AMZA

-

AMNA
0.0%

Коммуникационные услуги

AMZA

-

AMNA
0.0%

Потребительский циклический сектор

AMZA

-

AMNA
0.0%

Потребительский защитный сектор

AMZA

-

AMNA
0.0%

Финансовые услуги

AMZA

-

AMNA
0.0%

Здравоохранение

AMZA

-

AMNA
0.0%

Промышленность

AMZA

-

AMNA
0.0%

Недвижимость

AMZA

-

AMNA
0.0%

Технологии

AMZA

-

AMNA
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap MLP ETF

ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN

Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV
Часто сравнивают с AMNA:
AMNA с AMNDAMNA с AMTRAMNA с UMIAMNA с MLPRAMNA с BDCXAMNA с FALNAMNA с SPY

Доходность на риск

AMZA vs. AMNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AMNA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZA c AMNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZAAMNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZA vs. AMNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZAAMNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

—

—

Просадки

Сравнение просадок AMZA и AMNA

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZAAMNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.01%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и AMNA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZAAMNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.85%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.24%

—

—

Сравнение комиссий AMZA и AMNA

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии AMNA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и AMNA

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, тогда как AMNA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMNA
ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN		0.00%0.00%4.32%5.61%5.48%5.84%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZA
InfraCap MLP ETF		7.92%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%

Часто задаваемые вопросы

AMZA and AMNA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMNA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMNA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

AMZA has the higher dividend yield at 7.92%, compared with 0.00% for AMNA.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and UBS. Their fees differ too: 2.01% for AMZA and 0.75% for AMNA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZA и AMNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор