Сравнение AMWD с BMA
AMWD (American Woodmark Corporation) and BMA (Banco Macro S.A.) are both stocks. AMWD operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while BMA operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, AMWD returned -5.15%/yr vs 7.34%/yr for BMA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMWD и BMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMWD показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у BMA с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции AMWD уступали акциям BMA по среднегодовой доходности: -5.15% против 7.34% соответственно.
AMWD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 19.51%
- С начала года
- -10.78%
- 6 месяцев
- -15.63%
- 1 год
- -12.48%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -11.16%
- 10 лет*
- -5.15%
BMA
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- 25.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 83.19%
- 5 лет*
- 47.44%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам AMWD и BMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMWD American Woodmark Corporation | -10.78% | -32.23% | -14.35% | 90.03% | -25.06% | -30.53% | -10.20% | 87.70% | -57.25% | 73.09% |
BMA Banco Macro S.A. | -1.28% | -3.55% | 277.79% | 91.62% | 27.04% | -9.96% | -57.05% | -14.00% | -60.72% | 81.54% |
Correlation
The correlation between AMWD and BMA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AMWD:
$700.63M
BMA:
$5.51B
AMWD:
$1.20
BMA:
$5.81K
AMWD:
39.99
BMA:
0.01
AMWD:
2.84
BMA:
0.00
AMWD:
0.46
BMA:
0.00
AMWD:
0.78
BMA:
0.00
AMWD:
$1.52B
BMA:
$4.76T
AMWD:
$233.35M
BMA:
$2.84T
AMWD:
$101.63M
BMA:
$751.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMWD vs. BMA — Ранг доходности на риск
AMWD
BMA
Сравнение AMWD c BMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Woodmark Corporation (AMWD) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMWD | BMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.25 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 0.56 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMWD | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.17 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.80 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.12 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.19 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AMWD и BMA
Максимальная просадка AMWD за все время составила -84.09%, что меньше максимальной просадки BMA в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMWD и BMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMWD | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.09% | -91.66% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.83% | -48.89% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.74% | -65.40% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.74% | -65.40% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.55% | -91.66% | +16.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.66% | -20.47% | -45.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.72% | -44.86% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | 23.24% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMWD и BMA
American Woodmark Corporation (AMWD) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с Banco Macro S.A. (BMA) с волатильностью 18.86%. Это указывает на то, что AMWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMWD | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.78% | 18.86% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.09% | 38.51% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 73.94% | -22.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 59.43% | -16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.08% | 62.25% | -14.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMWD и BMA
AMWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMWD American Woodmark Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMA Banco Macro S.A. | 5.56% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMWD и BMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Woodmark Corporation и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMWD и BMA
AMWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Woodmark Corporation сообщила о валовой прибыли в 37.75M при выручке в 324.30M, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
BMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
AMWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Woodmark Corporation сообщила об операционной прибыли в -34.00M при выручке в 324.30M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
BMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
AMWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Woodmark Corporation сообщила о чистой прибыли в -28.72M при выручке в 324.30M, что соответствует чистой рентабельности -8.9%.
BMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMWD and BMA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMWD has higher volatility (23.78%) compared to BMA (18.86%). In terms of maximum drawdown, AMWD dropped -84.09% vs BMA's -91.66%.
BMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMWD и BMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор