Сравнение AMUU с AMDD
AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) and AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - AMUU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, AMUU returned 458.38% vs -78.97% for AMDD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.97% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMUU и AMDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUU показывает доходность 285.26%, что значительно выше, чем у AMDD с доходностью -67.40%.
AMUU
- 1 день
- -11.31%
- 1 месяц
- -7.52%
- 6 месяцев
- 245.12%
- С начала года
- 285.26%
- 1 год
- 458.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDD
- 1 день
- 5.53%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -65.06%
- С начала года
- -67.40%
- 1 год
- -78.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUU и AMDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 285.26% | 153.20% |
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.40% | -61.12% |
Correlation
The correlation between AMUU and AMDD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -1.00 |
The correlation between AMUU and AMDD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUU vs. AMDD — Ранг доходности на риск
AMUU
AMDD
Сравнение AMUU c AMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUU | AMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.71 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.21 | -0.96 | +9.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | -1.64 | +17.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUU и AMDD
Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки AMDD в -91.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и AMDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUU | AMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -91.84% | +35.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | -82.18% | +25.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.76% | -90.76% | +63.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.09% | -58.93% | +36.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 48.15% | -18.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUU и AMDD
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) имеет более высокую волатильность в 43.21% по сравнению с Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) с волатильностью 21.90%. Это указывает на то, что AMUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUU | AMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.21% | 21.90% | +21.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.56% | 54.79% | +51.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.43% | 69.12% | +68.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.98% | 67.25% | +66.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.98% | 67.25% | +66.73% |
Сравнение комиссий AMUU и AMDD
И AMUU, и AMDD имеют комиссию равную 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUU и AMDD
Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности AMDD в 13.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 13.28% | 5.51% |
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 3.90% | 13.58% |
Часто задаваемые вопросы
AMUU and AMDD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMUU has higher volatility (43.21%) compared to AMDD (21.90%). In terms of maximum drawdown, AMUU dropped -56.47% vs AMDD's -91.84%.
On 1-year performance, AMUU leads with 458.38% vs -78.97% for AMDD. Both ETFs have the same 0.97% expense ratio. On volatility, AMDD has been the lower-risk option at 21.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMUU has performed better with a 458.38% return vs -78.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMUU and AMDD have the same expense ratio: 0.97% per year.
AMDD has the higher dividend yield at 13.28%, compared with 3.90% for AMUU.
AMUU is categorized as Leveraged Equities, while AMDD is Inverse Equities.
AMUU currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMUU и AMDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор