Сравнение AMUU с AMDD
AMUU (Direxion Daily AMD Bull 2X Shares) and AMDD (Direxion Daily AMD Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - AMUU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while AMDD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, AMUU returned 833.67% vs -83.39% for AMDD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.97% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMUU и AMDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUU показывает доходность 331.08%, что значительно выше, чем у AMDD с доходностью -67.76%.
AMUU
- 1 день
- -12.04%
- 1 месяц
- 15.60%
- С начала года
- 331.08%
- 6 месяцев
- 327.10%
- 1 год
- 833.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDD
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -67.76%
- 6 месяцев
- -67.57%
- 1 год
- -83.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUU и AMDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 331.08% | 153.20% |
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | -67.76% | -61.12% |
Correlation
The correlation between AMUU and AMDD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | -1.00 |
The correlation between AMUU and AMDD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUU vs. AMDD — Ранг доходности на риск
AMUU
AMDD
Сравнение AMUU c AMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) и Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMUU | AMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.65 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.95 | -1.00 | +15.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.04 | -1.69 | +30.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMUU и AMDD
Максимальная просадка AMUU за все время составила -56.47%, что меньше максимальной просадки AMDD в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUU и AMDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUU | AMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -91.33% | +34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | -83.49% | +27.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -90.86% | +78.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -57.41% | +34.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.93% | 51.15% | -22.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUU и AMDD
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares (AMUU) имеет более высокую волатильность в 48.61% по сравнению с Direxion Daily AMD Bear 1X Shares (AMDD) с волатильностью 24.12%. Это указывает на то, что AMUU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUU | AMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.61% | 24.12% | +24.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.27% | 52.50% | +49.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.66% | 67.47% | +67.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.57% | 66.86% | +66.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.57% | 66.86% | +66.71% |
Сравнение комиссий AMUU и AMDD
И AMUU, и AMDD имеют комиссию равную 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUU и AMDD
Дивидендная доходность AMUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности AMDD в 19.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDD Direxion Daily AMD Bear 1X Shares | 19.20% | 5.51% |
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shares | 3.24% | 13.58% |
Часто задаваемые вопросы
AMUU and AMDD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMUU has higher volatility (48.61%) compared to AMDD (24.12%). In terms of maximum drawdown, AMUU dropped -56.47% vs AMDD's -91.33%.
On 1-year performance, AMUU leads with 833.67% vs -83.39% for AMDD. Both ETFs have the same 0.97% expense ratio. On volatility, AMDD has been the lower-risk option at 24.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMUU has performed better with a 833.67% return vs -83.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMUU and AMDD have the same expense ratio: 0.97% per year.
AMDD has the higher dividend yield at 19.20%, compared with 3.24% for AMUU.
AMUU is categorized as Leveraged Equities, while AMDD is Inverse Equities.
AMUU currently has the higher Sharpe Ratio (6.25 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMUU и AMDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор