PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUSX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMUSX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

AMUSX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 окт. 1985 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AMUSX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMUSX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		-0.64%7.55%0.63%2.79%-11.50%-0.84%9.44%5.03%0.64%1.54%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, AMUSX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции AMUSX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 1.12% против 14.56% соответственно.

AMUSX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.15%
3 года*
2.47%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
1.12%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds U.S. Government Securities Fund

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с AMUSX:
AMUSX с AMHIXAMUSX с ASBAXAMUSX с SGOVAMUSX с VTIAMUSX с VOOAMUSX с MGKAMUSX с AHITX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий AMUSX и GFFFX

AMUSX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

AMUSX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUSX
Ранг доходности на риск AMUSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUSX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUSXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.85

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

4.85

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUSX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUSX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFFFX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUSX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUSXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.85

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.46

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.74

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.75

+0.08

Корреляция

Корреляция между AMUSX и GFFFX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUSX и GFFFX

Дивидендная доходность AMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		3.62%3.97%4.19%3.44%2.01%1.05%4.92%2.79%1.72%1.32%2.30%2.84%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок AMUSX и GFFFX

Максимальная просадка AMUSX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUSX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMUSXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-36.26%

+18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-13.74%

+10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-36.26%

+19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.48%

-36.26%

+18.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-10.67%

+7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-5.60%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.62%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUSX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) составляет 1.59%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что AMUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMUSXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

6.76%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

12.14%

-9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

21.02%

-16.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

20.23%

-14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

19.64%

-14.81%