Сравнение AMUB с SLJY
AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index, while SLJY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. AMUB is passively managed, while SLJY is actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. AMUB charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for SLJY.
Доходность
Сравнение доходности AMUB и SLJY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMUB показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у SLJY с доходностью 7.71%.
AMUB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 16.97%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 3.05%
SLJY
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMUB и SLJY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 16.97% | -1.48% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 7.71% | 43.38% |
Correlation
The correlation between AMUB and SLJY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMUB vs. SLJY — Ранг доходности на риск
AMUB
SLJY
Сравнение AMUB c SLJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUB | SLJY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUB | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.49 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок AMUB и SLJY
Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки SLJY в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и SLJY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMUB | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.46% | -30.60% | -48.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -21.65% | +15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.23% | -9.60% | -19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUB и SLJY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMUB | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 49.59% | -35.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 49.59% | -29.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 49.59% | -22.50% |
Сравнение комиссий AMUB и SLJY
AMUB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SLJY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUB и SLJY
AMUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLJY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.71%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 0.00% | 0.00% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 16.71% | 6.26% |
Часто задаваемые вопросы
AMUB and SLJY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLJY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLJY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.
SLJY has the higher dividend yield at 16.71%, compared with 0.00% for AMUB.
AMUB is categorized as MLPs, while SLJY is Derivative Income. They also come from different issuers: UBS and Amplify. Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.75% for SLJY.
Подберите оптимальное распределение для AMUB и SLJY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор