PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMUB с SLJY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AMUB и SLJY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMUB показывает доходность 21.16%, что значительно выше, чем у SLJY с доходностью 1.53%.


AMUB

1 день
-0.98%
1 месяц
5.85%
6 месяцев
10.12%
С начала года
21.16%
1 год
18.42%
3 года*
15.22%
5 лет*
15.49%
10 лет*
3.42%
Всё время*
0.36%

SLJY

1 день
4.70%
1 месяц
4.38%
6 месяцев
-13.44%
С начала года
1.53%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$4.20K$7.97K$19.30K
$928.18K$722.50K$1.27M

Сравнение доходности по годам AMUB и SLJY


2026 (YTD)2025
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
21.16%-1.95%
SLJY
Amplify SILJ Covered Call ETF
1.53%42.11%

Correlation

The correlation between AMUB and SLJY is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Amplify SILJ Covered Call ETF

Доходность на риск

AMUB vs. SLJY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 4040
Ранг коэф-та Мартина

SLJY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AMUB c SLJY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AMUBSLJYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.75

AMUB vs. SLJY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMUB и SLJY

Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки SLJY в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и SLJY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AMUBSLJYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.46%

-35.19%

-44.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-26.15%

+23.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.84%

-13.29%

-15.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUB и SLJY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AMUBSLJYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

49.18%

-34.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

49.18%

-29.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

49.18%

-21.99%

Сравнение комиссий AMUB и SLJY

AMUB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SLJY в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUB и SLJY

AMUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLJY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.38%.


ПозицияTTM2025
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
0.00%0.00%
SLJY
Amplify SILJ Covered Call ETF
22.38%6.26%

Часто задаваемые вопросы


AMUB and SLJY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SLJY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLJY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.

SLJY has the higher dividend yield at 22.38%, compared with 0.00% for AMUB.

AMUB is categorized as MLPs, while SLJY is Derivative Income. They also come from different issuers: UBS and Amplify. Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.75% for SLJY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUB и SLJY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор