Сравнение AMTR с HDLB
AMTR (ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both exchange-traded funds - AMTR is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Index, while HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AMTR charges 0.75%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.
Доходность
Сравнение доходности AMTR и HDLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMTR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDLB
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMTR и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMTR ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN | 0.00% | 0.00% | 44.68% | 12.75% | 20.41% | 36.99% | 15.24% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 9.69% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | 31.00% |
Correlation
The correlation between AMTR and HDLB is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between AMTR and HDLB shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMTR vs. HDLB — Ранг доходности на риск
AMTR
HDLB
Сравнение AMTR c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN (AMTR) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMTR | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.10 | — |
Просадки
Сравнение просадок AMTR и HDLB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMTR | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -78.70% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -14.15% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -27.47% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMTR и HDLB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMTR | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.46% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 30.55% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 43.58% | — |
Сравнение комиссий AMTR и HDLB
AMTR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMTR и HDLB
AMTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMTR ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 12.13% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
AMTR and HDLB have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMTR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMTR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
HDLB has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 0.00% for AMTR.
AMTR is categorized as MLPs, while HDLB is Leveraged Equities. AMTR tracks Alerian Midstream Energy Index, while HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Their fees differ too: 0.75% for AMTR and 1.65% for HDLB.
Подберите оптимальное распределение для AMTR и HDLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор