PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMS с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMS и HTGC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности AMS и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Shared Hospital Services (AMS) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-50.91%
905.35%
AMS
HTGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMS:

0.05

HTGC:

0.46

Коэф-т Сортино

AMS:

0.40

HTGC:

0.69

Коэф-т Омега

AMS:

1.05

HTGC:

1.11

Коэф-т Кальмара

AMS:

0.03

HTGC:

0.55

Коэф-т Мартина

AMS:

0.20

HTGC:

1.62

Индекс Язвы

AMS:

11.36%

HTGC:

6.22%

Дневная вол-ть

AMS:

43.22%

HTGC:

22.16%

Макс. просадка

AMS:

-98.40%

HTGC:

-68.50%

Текущая просадка

AMS:

-70.46%

HTGC:

-14.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMS:

$17.72M

HTGC:

$3.20B

EPS

AMS:

$0.61

HTGC:

$1.61

Цена/прибыль

AMS:

4.52

HTGC:

11.47

PEG коэффициент

AMS:

0.00

HTGC:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

AMS:

$19.27M

HTGC:

$415.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMS:

$5.88M

HTGC:

$361.69M

EBITDA (12 мес.)

AMS:

$8.67M

HTGC:

$292.04M

Доходность по периодам

С начала года, AMS показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью -6.35%. За последние 10 лет акции AMS уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 1.96% против 13.69% соответственно.


AMS

С начала года

-13.48%

1 месяц

-10.68%

6 месяцев

-10.68%

1 год

2.22%

5 лет

4.56%

10 лет

1.96%

HTGC

С начала года

-6.35%

1 месяц

-10.28%

6 месяцев

1.28%

1 год

8.84%

5 лет

17.71%

10 лет

13.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMS и HTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMS
Ранг риск-скорректированной доходности AMS, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMS c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Shared Hospital Services (AMS) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMS, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.000.020.43
Коэффициент Сортино AMS, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.350.66
Коэффициент Омега AMS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.10
Коэффициент Кальмара AMS, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.010.53
Коэффициент Мартина AMS, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.061.53
AMS
HTGC

Показатель коэффициента Шарпа AMS на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа HTGC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMS и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.02
0.43
AMS
HTGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMS и HTGC

AMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMS
American Shared Hospital Services
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
8.60%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%

Просадки

Сравнение просадок AMS и HTGC

Максимальная просадка AMS за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMS и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-61.56%
-13.83%
AMS
HTGC

Волатильность

Сравнение волатильности AMS и HTGC

American Shared Hospital Services (AMS) и Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеют волатильность 8.10% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
8.10%
8.23%
AMS
HTGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMS и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Shared Hospital Services и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab