PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRMX с TAFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMRMX с TAFTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMRMX (American Funds American Mutual Fund Class A) and TAFTX (American Funds Tax-Exempt Fund of California) are both mutual funds - AMRMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while TAFTX is a Municipal Bonds fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AMRMX returned 11.18%/yr vs 2.08%/yr for TAFTX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AMRMX charges 0.58%/yr vs 0.57%/yr for TAFTX.

Доходность

Сравнение доходности AMRMX и TAFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMRMX показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у TAFTX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции AMRMX превзошли акции TAFTX по среднегодовой доходности: 11.18% против 2.08% соответственно.

AMRMX

1 день
-0.35%
1 месяц
2.14%
С начала года
6.29%
6 месяцев
6.46%
1 год
16.88%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.15%
10 лет*
11.18%

TAFTX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.85%
1 год
7.14%
3 года*
4.13%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMRMX и TAFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		6.29%16.08%14.93%9.43%-4.49%24.99%4.52%21.53%-2.25%17.53%
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		1.52%4.73%2.31%5.76%-9.78%1.88%4.43%7.33%0.71%5.96%

Correlation

The correlation between AMRMX and TAFTX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1986 г.

0.02

The correlation between AMRMX and TAFTX shifts across timeframes, from 0.02 (10 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class A

American Funds Tax-Exempt Fund of California

Часто сравнивают с AMRMX:
AMRMX с VOOAMRMX с ANCFXAMRMX с AMECXAMRMX с AGTHXAMRMX с SCHDAMRMX с AADTXAMRMX с AEPGX
Часто сравнивают с TAFTX:
TAFTX с ACTHXTAFTX с CMFTAFTX с AMCPXTAFTX с TFCYXTAFTX с DFSMXTAFTX с ANCFXTAFTX с ABALX

Доходность на риск

AMRMX vs. TAFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRMX
Ранг доходности на риск AMRMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TAFTX
Ранг доходности на риск TAFTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAFTX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAFTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAFTX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAFTX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAFTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRMX c TAFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRMXTAFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.63

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
4.10

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.64

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.44

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

8.58

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRMX vs. TAFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRMX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа TAFTX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRMX и TAFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRMXTAFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.63

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.21

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.28

-0.56

Просадки

Сравнение просадок AMRMX и TAFTX

Максимальная просадка AMRMX за все время составила -48.75%, что больше максимальной просадки TAFTX в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и TAFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMRMXTAFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.75%

-18.83%

-29.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-3.05%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.96%

-5.66%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-14.82%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.81%

-14.82%

-14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.52%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-1.94%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.86%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRMX и TAFTX

American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с American Funds Tax-Exempt Fund of California (TAFTX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что AMRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMRMXTAFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.14%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

2.14%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

2.83%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

4.05%

+8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.12%

3.92%

+10.20%

Сравнение комиссий AMRMX и TAFTX

AMRMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TAFTX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRMX и TAFTX

Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности TAFTX в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		7.12%7.55%6.27%3.75%4.88%4.65%1.74%4.60%6.44%5.96%4.83%6.54%
TAFTX
American Funds Tax-Exempt Fund of California		3.04%3.96%2.64%2.19%1.82%2.19%2.65%3.15%2.93%2.95%3.13%3.32%

Часто задаваемые вопросы

AMRMX and TAFTX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMRMX has higher volatility (2.28%) compared to TAFTX (1.14%). In terms of maximum drawdown, AMRMX dropped -48.75% vs TAFTX's -18.83%.

TAFTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMRMX и TAFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор