PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMRGX с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMRGX с QQQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMRGX (American Growth Fund Series One) and QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) are both mutual funds - AMRGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Growth, while QQQX is a Derivative Income fund actively managed by Nuveen. Over the past 10 years, AMRGX returned 11.82%/yr vs 13.24%/yr for QQQX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMRGX charges 4.07%/yr vs 0.89%/yr for QQQX.

Доходность

Сравнение доходности AMRGX и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Growth Fund Series One (AMRGX) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMRGX показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у QQQX с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции AMRGX уступали акциям QQQX по среднегодовой доходности: 11.82% против 13.24% соответственно.

AMRGX

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
12.55%
С начала года
16.33%
1 год
34.69%
3 года*
17.84%
5 лет*
9.88%
10 лет*
11.82%

QQQX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
11.86%
С начала года
11.43%
1 год
26.33%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.00%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMRGX и QQQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRGX
American Growth Fund Series One		16.33%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		11.43%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%

Correlation

The correlation between AMRGX and QQQX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.67

The correlation between AMRGX and QQQX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Growth Fund Series One

Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с DFUSXAMRGX с FEQIXAMRGX с HTGCAMRGX с BPTRX
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Доходность на риск

AMRGX vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRGX c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMRGXQQQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.68

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.42

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.90

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

11.18

-4.99

AMRGX vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRGX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRGX и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMRGX и QQQX

Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и QQQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMRGXQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-57.25%

-23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-9.11%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-22.80%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-29.33%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-35.96%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-2.11%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.10%

-7.99%

-32.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

2.36%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRGX и QQQX

American Growth Fund Series One (AMRGX) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMRGXQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

6.37%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

13.30%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

15.75%

+12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

20.05%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

21.13%

+0.49%

Сравнение комиссий AMRGX и QQQX

AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии QQQX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRGX и QQQX

Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%, что больше доходности QQQX в 8.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRGX
American Growth Fund Series One		15.32%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		8.15%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

AMRGX and QQQX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMRGX has higher volatility (8.03%) compared to QQQX (6.37%). In terms of maximum drawdown, AMRGX dropped -80.32% vs QQQX's -57.25%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMRGX и QQQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор