Сравнение AMRGX с PCLCX
AMRGX (American Growth Fund Series One) and PCLCX (PACE Large Co Growth Equity Investments) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AMRGX returned 12.25%/yr vs 14.10%/yr for PCLCX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. AMRGX charges 4.07%/yr vs 0.88%/yr for PCLCX.
Доходность
Сравнение доходности AMRGX и PCLCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMRGX показывает доходность 22.45%, что значительно выше, чем у PCLCX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции AMRGX уступали акциям PCLCX по среднегодовой доходности: 12.25% против 14.10% соответственно.
AMRGX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 14.29%
- С начала года
- 22.45%
- 1 год
- 42.39%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 12.25%
- Всё время*
- 3.09%
PCLCX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 6.06%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 14.10%
- Всё время*
- 9.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AMRGX и PCLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 22.45% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
PCLCX PACE Large Co Growth Equity Investments | 1.09% | 9.86% | 28.05% | 35.17% | -28.18% | 20.18% | 39.70% | 31.99% | -3.18% | 29.89% |
Correlation
The correlation between AMRGX and PCLCX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г. | 0.84 |
The correlation between AMRGX and PCLCX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMRGX vs. PCLCX — Ранг доходности на риск
AMRGX
PCLCX
Сравнение AMRGX c PCLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMRGX | PCLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.06 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.29 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 0.79 | +6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMRGX и PCLCX
Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки PCLCX в -63.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и PCLCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMRGX | PCLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.32% | -63.98% | -16.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -17.06% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -21.26% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -38.81% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -38.81% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -3.74% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.03% | -20.25% | -19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 6.10% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRGX и PCLCX
Текущая волатильность для American Growth Fund Series One (AMRGX) составляет 6.26%, в то время как у PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMRGX | PCLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 7.56% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 14.26% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 17.38% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.68% | 37.20% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 31.12% | -9.45% |
Сравнение комиссий AMRGX и PCLCX
AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии PCLCX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRGX и PCLCX
Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что меньше доходности PCLCX в 20.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 14.56% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCLCX PACE Large Co Growth Equity Investments | 20.43% | 20.66% | 11.94% | 2.09% | 60.17% | 22.81% | 18.38% | 16.53% | 22.05% | 10.32% | 3.30% | 17.60% |
Часто задаваемые вопросы
AMRGX and PCLCX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCLCX has higher volatility (7.56%) compared to AMRGX (6.26%). In terms of maximum drawdown, AMRGX dropped -80.32% vs PCLCX's -63.98%.
AMRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMRGX и PCLCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор