Сравнение AMRGX с PCLCX

С начала года, AMRGX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у PCLCX с доходностью -10.04%. За последние 10 лет акции AMRGX уступали акциям PCLCX по среднегодовой доходности: 10.73% против 13.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии PCLCX в 0.88%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMRGX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа PCLCX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRGX и PCLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AMRGX и PCLCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.54%, что меньше доходности PCLCX в 22.96%

Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки PCLCX в -63.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и PCLCX.

American Growth Fund Series One (AMRGX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.