PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRGX с PCLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMRGX с PCLCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMRGX (American Growth Fund Series One) and PCLCX (PACE Large Co Growth Equity Investments) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AMRGX returned 12.23%/yr vs 14.88%/yr for PCLCX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AMRGX charges 4.07%/yr vs 0.88%/yr for PCLCX.

Доходность

Сравнение доходности AMRGX и PCLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Growth Fund Series One (AMRGX) и PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMRGX показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у PCLCX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции AMRGX уступали акциям PCLCX по среднегодовой доходности: 12.23% против 14.88% соответственно.

AMRGX

1 день
1.75%
1 месяц
7.84%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.83%
1 год
37.84%
3 года*
19.51%
5 лет*
10.60%
10 лет*
12.23%

PCLCX

1 день
0.17%
1 месяц
5.85%
С начала года
4.62%
6 месяцев
3.69%
1 год
14.62%
3 года*
18.85%
5 лет*
10.25%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMRGX и PCLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRGX
American Growth Fund Series One		18.37%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments		4.62%9.86%28.05%35.17%-28.18%20.18%39.70%31.99%-3.18%29.89%

Correlation

The correlation between AMRGX and PCLCX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.84

Over the past year, the correlation between AMRGX and PCLCX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Growth Fund Series One

PACE Large Co Growth Equity Investments

Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с DFUSXAMRGX с SWLGXAMRGX с BPTRXAMRGX с HTGCAMRGX с SPYAMRGX с FEQIX
Часто сравнивают с PCLCX:
PCLCX с SCHGPCLCX с UTBPXPCLCX с PCSIXPCLCX с BPGLXPCLCX с PASIXPCLCX с DVRUXPCLCX с BNUEX

Доходность на риск

AMRGX vs. PCLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PCLCX
Ранг доходности на риск PCLCX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLCX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRGX c PCLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRGXPCLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.15

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.65

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

0.95

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

2.72

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRGX vs. PCLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRGX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLCX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRGX и PCLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRGXPCLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.15

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.28

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.37

-0.25

Просадки

Сравнение просадок AMRGX и PCLCX

Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки PCLCX в -63.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и PCLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMRGXPCLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-63.98%

-16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-17.06%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-21.26%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-38.81%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-38.81%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.25%

-20.34%

-19.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

5.72%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRGX и PCLCX

American Growth Fund Series One (AMRGX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMRGXPCLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

3.24%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.98%

11.15%

+13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

14.06%

+12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

36.92%

-14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

30.99%

-9.49%

Сравнение комиссий AMRGX и PCLCX

AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии PCLCX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRGX и PCLCX

Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что меньше доходности PCLCX в 19.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRGX
American Growth Fund Series One		15.06%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments		19.74%20.66%11.94%2.09%60.17%22.81%18.38%16.53%22.05%10.32%3.30%17.60%

Часто задаваемые вопросы

AMRGX and PCLCX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMRGX has higher volatility (6.47%) compared to PCLCX (3.24%). In terms of maximum drawdown, AMRGX dropped -80.32% vs PCLCX's -63.98%.

AMRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMRGX и PCLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор