Сравнение AMR с EMEQ
AMR (Alpha Metallurgical Resources, Inc.) is a stock, while EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. Over the past year, AMR returned 56.59% vs 139.04% for EMEQ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMR и EMEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMR показывает доходность -18.26%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 78.18%.
AMR
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -18.26%
- 6 месяцев
- -21.41%
- 1 год
- 56.59%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- 46.24%
- 10 лет*
- —
EMEQ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- 78.18%
- 6 месяцев
- 83.53%
- 1 год
- 139.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMR и EMEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | -18.26% | -0.12% | -6.64% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 78.18% | 69.78% | -0.73% |
Correlation
The correlation between AMR and EMEQ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMR vs. EMEQ — Ранг доходности на риск
AMR
EMEQ
Сравнение AMR c EMEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMR | EMEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.59 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 7.81 | -6.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 28.78 | -25.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMR и EMEQ
Максимальная просадка AMR за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMR и EMEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMR | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.35% | -19.99% | -77.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.85% | -17.91% | -16.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.05% | -8.29% | -54.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.42% | -4.04% | -36.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.44% | 4.85% | +11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMR и EMEQ
Alpha Metallurgical Resources, Inc. (AMR) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) имеют волатильность 22.55% и 21.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMR | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.55% | 21.80% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.91% | 34.54% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.88% | 37.37% | +24.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.63% | 32.92% | +26.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.65% | 32.92% | +40.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMR и EMEQ
AMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 4.23% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.55% | 2.76% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMR and EMEQ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMR has higher volatility (22.55%) compared to EMEQ (21.80%). In terms of maximum drawdown, AMR dropped -97.35% vs EMEQ's -19.99%.
EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMR и EMEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор