PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMOMX с AIONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMOMX с AIONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX).

AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г.. AIONX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Ex-USA Index. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AMOMX и AIONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMOMX и AIONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		-2.67%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-4.01%23.87%
AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N		0.00%34.58%8.41%16.39%-19.64%11.72%16.32%22.29%-15.50%24.99%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции AMOMX превзошли акции AIONX по среднегодовой доходности: 13.59% против 8.58% соответственно.

AMOMX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.41%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.59%

AIONX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.63%
1 год
23.28%
3 года*
17.24%
5 лет*
8.40%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Momentum Style Fund

AQR International Momentum Style Fund Class N

Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с SPMOAMOMX с ^OEXAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с VOOAMOMX с MTUMAMOMX с IWB
Часто сравнивают с AIONX:
AIONX с BIGFXAIONX с ANDIXAIONX с PPYPXAIONX с AQRIXAIONX с EPDPXAIONX с GSIMXAIONX с AQGIX

Сравнение комиссий AMOMX и AIONX

AMOMX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AIONX в 0.88%.

AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund

Доходность на риск

AMOMX vs. AIONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMOMX
Ранг доходности на риск AMOMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AIONX
Ранг доходности на риск AIONX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIONX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIONX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIONX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIONX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIONX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMOMX c AIONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) и AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMOMXAIONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.34

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.85

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.99

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

7.80

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMOMX vs. AIONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMOMX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа AIONX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMOMX и AIONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMOMXAIONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.34

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.51

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.42

+0.29

Корреляция

Корреляция между AMOMX и AIONX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMOMX и AIONX

Дивидендная доходность AMOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.19%, что больше доходности AIONX в 14.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		26.19%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%
AIONX
AQR International Momentum Style Fund Class N		14.62%14.62%21.87%11.32%2.62%1.77%0.95%2.12%1.85%1.96%2.23%1.30%

Просадки

Сравнение просадок AMOMX и AIONX

Максимальная просадка AMOMX за все время составила -34.80%, что больше максимальной просадки AIONX в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMOMX и AIONX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMOMXAIONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.80%

-32.32%

-2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-11.70%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-32.32%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.80%

-32.32%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-8.56%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-7.75%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.98%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AMOMX и AIONX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) составляет 7.05%, в то время как у AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что AMOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMOMXAIONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

8.64%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

12.40%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

18.00%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

16.99%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

16.73%

+4.20%