Сравнение AMNA с USML
AMNA (ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN) and USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - AMNA is a MLPs fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index, while USML is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AMNA charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for USML.
Доходность
Сравнение доходности AMNA и USML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMNA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USML
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMNA и USML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMNA ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN | 0.00% | 0.00% | 44.30% | 12.50% | 20.41% | 24.78% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 2.96% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
Correlation
The correlation between AMNA and USML is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMNA vs. USML — Ранг доходности на риск
AMNA
USML
Сравнение AMNA c USML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMNA | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.44 | — |
Просадки
Сравнение просадок AMNA и USML
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMNA | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -35.34% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.69% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.41% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMNA и USML
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMNA | USML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.38% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 24.47% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.29% | — |
Сравнение комиссий AMNA и USML
AMNA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USML в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMNA и USML
Ни AMNA, ни USML не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMNA ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN | 0.00% | 0.00% | 4.32% | 5.61% | 5.48% | 5.84% | 2.12% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMNA and USML have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMNA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMNA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for USML.
AMNA and USML have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AMNA is categorized as MLPs, while USML is Leveraged Equities. AMNA tracks Alerian Midstream Energy Select Index, while USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.75% for AMNA and 0.95% for USML.
Подберите оптимальное распределение для AMNA и USML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор