PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMNA с USML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMNA с USML

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML).

AMNA и USML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMNA - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMNA и USML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMNA и USML

2026 (YTD)20252024202320222021
AMNA
ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN		0.00%0.00%44.30%12.50%20.41%24.78%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		-4.08%9.33%23.97%11.37%-22.87%42.12%

Доходность по периодам

AMNA

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USML

1 день
2.10%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-6.40%
1 год
-5.09%
3 года*
12.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Часто сравнивают с AMNA:
AMNA с AMNDAMNA с AMTRAMNA с UMIAMNA с BDCXAMNA с MLPRAMNA с FALNAMNA с SPY
Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с SPYUSML с HDLBUSML с SPLVUSML с SSO

Сравнение комиссий AMNA и USML

AMNA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USML в 0.95%.

USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
AMNA
ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN

Доходность на риск

AMNA vs. USML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMNA
USML
Ранг доходности на риск USML: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMNA c USML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMNA vs. USML - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMNAUSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.21

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.38

—

Корреляция

Корреляция между AMNA и USML составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMNA и USML

Ни AMNA, ни USML не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
AMNA
ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN		0.00%0.00%4.32%5.61%5.48%5.84%2.12%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMNA и USML

Загрузка...

Показатели просадок

AMNAUSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.34%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-10.28%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.54%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMNA и USML

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMNAUSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

24.47%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.55%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.54%

—