PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с PMLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMLP с PMLP.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerian MLP ETF (AMLP) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L).

AMLP и PMLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. PMLP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и PMLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMLP и PMLP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMLP
Alerian MLP ETF		14.20%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%14.77%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		25.45%6.05%33.55%13.28%20.86%33.66%13.25%
Разные валюты инструментов

AMLP торгуется в USD, в то время как PMLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 25.45%.

AMLP

1 день
-1.16%
1 месяц
1.15%
С начала года
14.20%
6 месяцев
16.89%
1 год
9.93%
3 года*
20.27%
5 лет*
20.38%
10 лет*
8.63%

PMLP.L

1 день
-1.02%
1 месяц
5.68%
С начала года
25.45%
6 месяцев
23.79%
1 год
24.46%
3 года*
26.24%
5 лет*
21.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с VDEAMLP с ETAMLP с KYN
Часто сравнивают с PMLP.L:
PMLP.L с ANRJ.LPMLP.L с XLUP.LPMLP.L с PAVEPMLP.L с MLPAPMLP.L с VYMPMLP.L с FUQA.LPMLP.L с UTES

Сравнение комиссий AMLP и PMLP.L

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.

AMLP
Alerian MLP ETF
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

AMLP vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPPMLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.18

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.61

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.48

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

4.49

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. PMLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа PMLP.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и PMLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPPMLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.18

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.08

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.29

-1.07

Корреляция

Корреляция между AMLP и PMLP.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и PMLP.L

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности PMLP.L в 2.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.54%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.72%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMLP и PMLP.L

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и PMLP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AMLPPMLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-20.50%

-56.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-14.95%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-20.50%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.36%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-5.91%

-11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

7.56%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и PMLP.L

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 2.92%, в то время как у HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMLPPMLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.71%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

11.65%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

20.72%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

20.58%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

22.20%

+5.64%