PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с DLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с DLY

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) and DLY (DoubleLine Yield Opportunities Fund) are both funds - AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while DLY is a Multisector Bonds fund actively managed by DoubleLine. AMLP is passively managed, while DLY is actively managed. Over the past 5 years, AMLP returned 16.98%/yr vs 1.94%/yr for DLY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. AMLP charges 0.90%/yr vs 2.91%/yr for DLY.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и DLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у DLY с доходностью -1.03%.

AMLP

1 день
-0.90%
1 месяц
1.19%
С начала года
16.71%
6 месяцев
14.37%
1 год
17.34%
3 года*
20.21%
5 лет*
16.98%
10 лет*
6.58%

DLY

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-2.80%
3 года*
8.54%
5 лет*
1.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и DLY

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMLP
Alerian MLP ETF		16.71%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-18.86%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		-1.03%0.63%16.29%25.48%-23.08%8.56%-3.06%

Correlation

The correlation between AMLP and DLY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.26

Over the past year, the correlation between AMLP and DLY has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

DoubleLine Yield Opportunities Fund

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с DLY:
DLY с DSLDLY с CEFSDLY с DIVODLY с JEPQDLY с SPYDLY с SPXXDLY с FSCO

Доходность на риск

AMLP vs. DLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DLY
Ранг доходности на риск DLY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c DLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPDLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.37

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
-0.48

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.94

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

-0.34

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

-0.87

+7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. DLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа DLY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и DLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPDLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-0.37

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.14

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.17

+0.05

Просадки

Сравнение просадок AMLP и DLY

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки DLY в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и DLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPDLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-28.61%

-48.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.74%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-10.81%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-28.61%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-5.10%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-7.82%

-9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.43%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и DLY

Alerian MLP ETF (AMLP) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с DoubleLine Yield Opportunities Fund (DLY) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что AMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPDLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

1.94%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

6.87%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

8.11%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

13.57%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

15.04%

+12.63%

Сравнение комиссий AMLP и DLY

AMLP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии DLY в 2.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и DLY

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности DLY в 10.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.62%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
DLY
DoubleLine Yield Opportunities Fund		10.13%9.63%8.85%9.84%10.67%7.49%5.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and DLY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.68%) compared to DLY (1.94%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs DLY's -28.61%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и DLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор