PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с BKUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с BKUI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) and BKUI (BNY Mellon Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while BKUI is a Ultrashort Bond fund actively managed by BNY Mellon. AMLP is passively managed, while BKUI is actively managed. Over the past 3 years, AMLP returned 20.15%/yr vs 5.21%/yr for BKUI. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AMLP charges 0.90%/yr vs 0.12%/yr for BKUI.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и BKUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у BKUI с доходностью 1.42%.

AMLP

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.57%
С начала года
16.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
17.06%
3 года*
20.15%
5 лет*
16.90%
10 лет*
6.76%

BKUI

1 день
-0.01%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.32%
3 года*
5.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и BKUI

2026 (YTD)20252024202320222021
AMLP
Alerian MLP ETF		16.31%5.78%22.76%21.40%25.47%1.83%
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF		1.42%4.93%5.50%5.75%-0.08%-0.26%

Correlation

The correlation between AMLP and BKUI is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2021 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between AMLP and BKUI has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

BNY Mellon Ultra Short Income ETF

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с BKUI:
BKUI с BKGIBKUI с SGOVBKUI с TBUXBKUI с IVVBKUI с BUCKBKUI с USDXBKUI с ICSH

Доходность на риск

AMLP vs. BKUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BKUI
Ранг доходности на риск BKUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKUI: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKUI: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c BKUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLPBKUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
10.52

-9.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
25.25

-23.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

6.02

-4.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

32.56

-30.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

230.94

-224.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLP vs. BKUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа BKUI равного 10.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и BKUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLPBKUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

10.52

-9.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

6.08

-5.86

Просадки

Сравнение просадок AMLP и BKUI

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что больше максимальной просадки BKUI в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и BKUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPBKUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-1.72%

-75.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-0.13%

-8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-0.25%

-14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-0.01%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-0.27%

-17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.02%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и BKUI

Alerian MLP ETF (AMLP) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что AMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPBKUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

0.15%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

0.31%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

0.41%

+11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

0.59%

+19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

0.59%

+27.09%

Сравнение комиссий AMLP и BKUI

AMLP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BKUI в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и BKUI

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности BKUI в 4.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.64%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF		4.21%4.48%5.11%4.29%1.82%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and BKUI have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMLP has higher volatility (4.91%) compared to BKUI (0.15%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs BKUI's -1.72%.

On 3-year performance, AMLP leads with 20.15% vs 5.21% for BKUI. On fees, BKUI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BKUI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AMLP has performed better with a 20.15% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKUI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.64%, compared with 4.21% for BKUI.

AMLP is categorized as MLPs, while BKUI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: SS&C and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.90% for AMLP and 0.12% for BKUI.

BKUI currently has the higher Sharpe Ratio (10.52 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и BKUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор