PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLP с BKNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMLP с BKNG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index, while BKNG (Booking Holdings Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AMLP returned 6.92%/yr vs 12.44%/yr for BKNG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMLP и BKNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerian MLP ETF (AMLP) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLP показывает доходность 15.29%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -22.63%. За последние 10 лет акции AMLP уступали акциям BKNG по среднегодовой доходности: 6.92% против 12.44% соответственно.

AMLP

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
15.29%
6 месяцев
14.35%
1 год
15.02%
3 года*
20.22%
5 лет*
15.26%
10 лет*
6.92%

BKNG

1 день
0.83%
1 месяц
7.04%
С начала года
-22.63%
6 месяцев
-21.85%
1 год
-21.52%
3 года*
17.23%
5 лет*
12.82%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLP и BKNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMLP
Alerian MLP ETF		15.29%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%
BKNG
Booking Holdings Inc.		-22.63%8.59%41.31%76.02%-16.00%7.72%8.45%19.24%-0.88%18.53%

Correlation

The correlation between AMLP and BKNG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.29

The correlation between AMLP and BKNG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerian MLP ETF

Booking Holdings Inc.

Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN
Часто сравнивают с BKNG:
BKNG с EXPEBKNG с ABNBBKNG с VOOBKNG с TEAMBKNG с AAPLBKNG с BEDZBKNG с TCOM

Доходность на риск

AMLP vs. BKNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BKNG
Ранг доходности на риск BKNG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKNG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLP c BKNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP ETF (AMLP) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMLPBKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.75

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.93

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.89

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.72

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

-1.36

+6.72

AMLP vs. BKNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLP на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа BKNG равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLP и BKNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMLP и BKNG

Максимальная просадка AMLP за все время составила -77.19%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLP и BKNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLPBKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.19%

-99.32%

+22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-33.35%

+24.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-33.35%

+19.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-39.53%

+18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.62%

-47.77%

-24.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-28.50%

+23.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-47.05%

+29.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

17.53%

-14.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLP и BKNG

Текущая волатильность для Alerian MLP ETF (AMLP) составляет 4.71%, в то время как у Booking Holdings Inc. (BKNG) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что AMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLPBKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.54%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

26.83%

-18.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

31.94%

-20.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

32.26%

-12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

32.45%

-4.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLP и BKNG

Дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности BKNG в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.71%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
BKNG
Booking Holdings Inc.		0.97%0.72%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMLP and BKNG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKNG has higher volatility (6.54%) compared to AMLP (4.71%). In terms of maximum drawdown, AMLP dropped -77.19% vs BKNG's -99.32%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLP и BKNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор