PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMKR с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMKR с C

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMKR (Amkor Technology, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. AMKR operates in Semiconductors (Technology), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AMKR returned 30.75%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMKR и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMKR показывает доходность 110.31%, что значительно выше, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции AMKR превзошли акции C по среднегодовой доходности: 30.75% против 16.22% соответственно.

AMKR

1 день
8.71%
1 месяц
11.07%
С начала года
110.31%
6 месяцев
87.39%
1 год
309.47%
3 года*
47.51%
5 лет*
30.28%
10 лет*
30.75%

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMKR и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMKR
Amkor Technology, Inc.		110.31%55.87%-20.80%40.32%-2.31%65.57%16.30%98.17%-34.73%-4.74%
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between AMKR and C is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1998 г.

0.37

Фундаментальные показатели

EPS

AMKR:

$2.34

C:

$8.65

Коэффициент P/E

AMKR:

35.33

C:

16.17

Коэффициент P/S

AMKR:

2.18

C:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

AMKR:

$7.07B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMKR:

$1.02B

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

AMKR:

$1.07B

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amkor Technology, Inc.

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с AMKR:
AMKR с ASXAMKR с NVDAAMKR с ALGMAMKR с MTSIAMKR с VOOAMKR с SPYAMKR с MSFT
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

AMKR vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMKR
Ранг доходности на риск AMKR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMKR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMKR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMKR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMKR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMKR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMKR c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMKRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.68
2.93

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
3.57

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.45

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.80

5.64

+6.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.24

16.25

+15.99

AMKR vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMKR на текущий момент составляет 4.68, что выше коэффициента Шарпа C равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMKR и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMKR и C

Максимальная просадка AMKR за все время составила -98.14%, примерно равная максимальной просадке C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMKR и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMKRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.14%

-98.00%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.42%

-14.76%

-11.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.86%

-31.31%

-34.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.86%

-44.53%

-21.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.86%

-56.51%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-62.68%

+62.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.78%

-43.51%

-32.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.65%

5.12%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AMKR и C

Amkor Technology, Inc. (AMKR) имеет более высокую волатильность в 25.28% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что AMKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMKRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.28%

8.30%

+16.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.26%

23.09%

+29.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.68%

28.37%

+38.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.44%

29.20%

+23.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.05%

33.23%

+19.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMKR и C

Дивидендная доходность AMKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности C в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMKR
Amkor Technology, Inc.		0.40%0.84%2.82%0.91%0.94%0.69%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMKR и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amkor Technology, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
1.68B
44.14B
(AMKR) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMKR и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amkor Technology, Inc. и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
14.2%
49.3%
Активы портфеля
AMKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 239.03M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

AMKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.29M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

AMKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.35M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

AMKR and C have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMKR has higher volatility (25.28%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, AMKR dropped -98.14% vs C's -98.00%.

AMKR currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMKR и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор