PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMKBY с WDNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMKBY с WDNA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMKBY (AP Moeller-Maersk AS) is a stock, while WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) is Health & Biotech Equities fund tracking the WisdomTree BioRevolution Index. Over the past 5 years, AMKBY returned 9.91%/yr vs -5.33%/yr for WDNA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMKBY и WDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMKBY показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у WDNA с доходностью 5.85%.

AMKBY

1 день
0.32%
1 месяц
7.80%
С начала года
14.29%
6 месяцев
29.20%
1 год
46.25%
3 года*
21.00%
5 лет*
9.91%
10 лет*
16.02%

WDNA

1 день
1.24%
1 месяц
-0.73%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.14%
1 год
45.86%
3 года*
2.45%
5 лет*
-5.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMKBY и WDNA

2026 (YTD)20252024202320222021
AMKBY
AP Moeller-Maersk AS		14.29%52.08%0.43%8.33%-29.56%22.74%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		5.85%22.68%-14.18%-2.07%-26.29%-5.27%

Correlation

The correlation between AMKBY and WDNA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2021 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AP Moeller-Maersk AS

WisdomTree BioRevolution Fund

Часто сравнивают с AMKBY:
AMKBY с SBLKAMKBY с VOW3.DEAMKBY с SIE.DEAMKBY с QYLDAMKBY с IWMAMKBY с VOOAMKBY с EQQQ.L
Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHG

Доходность на риск

AMKBY vs. WDNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMKBY
Ранг доходности на риск AMKBY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMKBY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMKBY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMKBY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMKBY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMKBY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMKBY c WDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMKBYWDNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.81

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.64

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.94

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

8.95

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMKBY vs. WDNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMKBY на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDNA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMKBY и WDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMKBYWDNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.81

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.21

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.21

+0.36

Просадки

Сравнение просадок AMKBY и WDNA

Максимальная просадка AMKBY за все время составила -83.58%, что больше максимальной просадки WDNA в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMKBY и WDNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMKBYWDNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.58%

-58.87%

-24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.86%

-11.70%

-9.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-38.25%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.62%

-58.87%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-31.86%

+23.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.04%

-35.65%

-9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

5.14%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AMKBY и WDNA

AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что AMKBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMKBYWDNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.11%

6.75%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.35%

16.39%

+9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.55%

25.53%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.81%

25.04%

+15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.51%

25.04%

+14.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMKBY и WDNA

Дивидендная доходность AMKBY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности WDNA в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMKBY
AP Moeller-Maersk AS		2.90%6.85%8.11%34.67%17.14%1.48%0.63%12.17%1.28%0.80%4.83%19.05%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.31%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMKBY and WDNA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMKBY has higher volatility (12.11%) compared to WDNA (6.75%). In terms of maximum drawdown, AMKBY dropped -83.58% vs WDNA's -58.87%.

WDNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMKBY и WDNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор