PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMKBY с SBLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMKBY с SBLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMKBY (AP Moeller-Maersk AS) and SBLK (Star Bulk Carriers Corp.) are both stocks. Both operate in the Marine Shipping industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AMKBY returned 16.86%/yr vs 28.34%/yr for SBLK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMKBY и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMKBY показывает доходность 25.08%, что значительно ниже, чем у SBLK с доходностью 43.50%. За последние 10 лет акции AMKBY уступали акциям SBLK по среднегодовой доходности: 16.86% против 28.34% соответственно.

AMKBY

1 день
9.44%
1 месяц
15.24%
С начала года
25.08%
6 месяцев
39.47%
1 год
57.07%
3 года*
25.02%
5 лет*
11.91%
10 лет*
16.86%

SBLK

1 день
-0.07%
1 месяц
1.76%
С начала года
43.50%
6 месяцев
35.27%
1 год
72.36%
3 года*
20.83%
5 лет*
20.28%
10 лет*
28.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMKBY и SBLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMKBY
AP Moeller-Maersk AS		25.08%52.08%0.43%8.33%-29.56%65.23%58.84%29.61%-27.45%9.54%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		43.50%30.76%-21.04%19.24%8.50%185.15%-24.77%29.82%-18.83%120.35%

Correlation

The correlation between AMKBY and SBLK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMKBY:

$36.86B

SBLK:

$3.04B

EPS

AMKBY:

$0.55

SBLK:

$1.25

Коэффициент P/E

AMKBY:

25.18

SBLK:

21.76

Коэффициент P/S

AMKBY:

0.76

SBLK:

2.83

Коэффициент P/B

AMKBY:

0.68

SBLK:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

AMKBY:

$53.64B

SBLK:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMKBY:

$53.64B

SBLK:

$377.07M

EBITDA (12 мес.)

AMKBY:

$6.92B

SBLK:

$377.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AP Moeller-Maersk AS

Star Bulk Carriers Corp.

Часто сравнивают с AMKBY:
AMKBY с VOW3.DEAMKBY с SIE.DEAMKBY с QYLDAMKBY с IWMAMKBY с VOOAMKBY с EQQQ.LAMKBY с BIL
Часто сравнивают с SBLK:
SBLK с ZIMSBLK с GOGLSBLK с GNKSBLK с SBSBLK с EGLESBLK с PCARSBLK с AMLP

Доходность на риск

AMKBY vs. SBLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMKBY
Ранг доходности на риск AMKBY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMKBY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMKBY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMKBY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMKBY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMKBY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SBLK
Ранг доходности на риск SBLK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBLK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMKBY c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMKBYSBLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.47

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.10

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.16

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

11.58

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMKBY vs. SBLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMKBY на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа SBLK равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMKBY и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMKBYSBLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.47

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.18

+0.35

Просадки

Сравнение просадок AMKBY и SBLK

Максимальная просадка AMKBY за все время составила -83.58%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMKBY и SBLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMKBYSBLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.58%

-99.76%

+16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.86%

-17.49%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-48.44%

+12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.62%

-48.44%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.49%

-73.77%

+11.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-93.52%

+93.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.03%

-82.69%

+37.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

6.27%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AMKBY и SBLK

AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что AMKBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMKBYSBLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.80%

8.18%

+6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.78%

23.20%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.57%

29.45%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.02%

43.48%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.62%

52.72%

-13.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMKBY и SBLK

Дивидендная доходность AMKBY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SBLK в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMKBY
AP Moeller-Maersk AS		2.65%6.85%8.11%34.67%17.14%1.48%0.63%12.17%1.28%0.80%4.83%19.05%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		2.14%1.56%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMKBY и SBLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AP Moeller-Maersk AS и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
12.97B
281.15M
(AMKBY) Общая выручка
(SBLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMKBY и SBLK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AP Moeller-Maersk AS и Star Bulk Carriers Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
33.1%
Активы портфеля
AMKBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AP Moeller-Maersk AS сообщила о валовой прибыли в 12.97B при выручке в 12.97B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SBLK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о валовой прибыли в 92.95M при выручке в 281.15M, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

AMKBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AP Moeller-Maersk AS сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 12.97B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SBLK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила об операционной прибыли в 73.02M при выручке в 281.15M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.

AMKBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AP Moeller-Maersk AS сообщила о чистой прибыли в 53.00M при выручке в 12.97B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

SBLK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Bulk Carriers Corp. сообщила о чистой прибыли в 58.53M при выручке в 281.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.

Часто задаваемые вопросы

AMKBY and SBLK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMKBY has higher volatility (14.80%) compared to SBLK (8.18%). In terms of maximum drawdown, AMKBY dropped -83.58% vs SBLK's -99.76%.

SBLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMKBY и SBLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор