PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMKBY с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMKBY с QYLD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMKBY или QYLD.

Корреляция

Корреляция между AMKBY и QYLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMKBY и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMKBY:

0.67

QYLD:

-0.19

Коэф-т Сортино

AMKBY:

1.50

QYLD:

-0.13

Коэф-т Омега

AMKBY:

1.18

QYLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

AMKBY:

1.13

QYLD:

-0.09

Коэф-т Мартина

AMKBY:

2.96

QYLD:

-0.64

Индекс Язвы

AMKBY:

14.62%

QYLD:

5.42%

Дневная вол-ть

AMKBY:

44.96%

QYLD:

19.25%

Макс. просадка

AMKBY:

-62.69%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

AMKBY:

-8.31%

QYLD:

-34.36%

Доходность по периодам

С начала года, AMKBY показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -8.21%. За последние 10 лет акции AMKBY превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 8.39% против -3.27% соответственно.

AMKBY

С начала года

26.69%

1 месяц

19.87%

6 месяцев

32.33%

1 год

30.07%

5 лет

31.42%

10 лет

8.39%

QYLD

С начала года

-8.21%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-8.18%

1 год

-3.55%

5 лет

-3.64%

10 лет

-3.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMKBY и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMKBY
Ранг риск-скорректированной доходности AMKBY, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMKBY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMKBY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMKBY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMKBY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMKBY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMKBY c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMKBY на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMKBY и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMKBY и QYLD

Дивидендная доходность AMKBY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что меньше доходности QYLD в 13.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMKBY
AP Moeller-Maersk AS		11.68%8.59%34.37%17.16%1.48%0.98%12.57%1.96%1.24%2.84%18.43%2.56%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.73%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок AMKBY и QYLD

Максимальная просадка AMKBY за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMKBY и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMKBY и QYLD

AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что AMKBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...