Сравнение AMKBY с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMKBY или IWM.
Доходность
Сравнение доходности AMKBY и IWM
Доходность по периодам
С начала года, AMKBY показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 15.91%. За последние 10 лет акции AMKBY уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 7.30% против 8.52% соответственно.
AMKBY
4.79%
12.88%
3.97%
23.32%
17.30%
7.30%
IWM
15.91%
2.21%
11.39%
30.21%
9.34%
8.52%
Основные характеристики
| AMKBY | IWM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 1.29 | 8.13 |
| Индекс Язвы | 19.50% | 3.81% |
| Дневная вол-ть | 43.80% | 20.97% |
| Макс. просадка | -62.68% | -59.05% |
| Текущая просадка | -24.29% | -4.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AMKBY и IWM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMKBY c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMKBY и IWM
Дивидендная доходность AMKBY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности IWM в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMKBY AP Moeller-Maersk AS | 8.21% | 34.37% | 17.16% | 1.48% | 0.98% | 12.57% | 1.96% | 1.24% | 2.84% | 18.43% | 2.56% | 1.92% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.11% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок AMKBY и IWM
Максимальная просадка AMKBY за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMKBY и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMKBY и IWM
AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что AMKBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.