Сравнение AMKBY с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMKBY или IWM.
Основные характеристики
| AMKBY | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.48% | -0.12% |
| Дох-ть за 1 год | -12.84% | 15.70% |
| Дох-ть за 3 года | -0.51% | -2.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.43% | 6.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.04% | 7.41% |
| Коэф-т Шарпа | -0.31 | 0.85 |
| Дневная вол-ть | 40.25% | 19.75% |
| Макс. просадка | -62.68% | -59.05% |
| Current Drawdown | -36.77% | -14.65% |
Корреляция
Корреляция между AMKBY и IWM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMKBY и IWM
С начала года, AMKBY показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции AMKBY уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 4.04% против 7.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMKBY c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMKBY и IWM
Дивидендная доходность AMKBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности IWM в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMKBY AP Moeller-Maersk AS | 5.03% | 34.37% | 17.16% | 1.46% | 0.98% | 12.56% | 1.98% | 1.23% | 2.84% | 18.43% | 2.56% | 1.92% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.30% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок AMKBY и IWM
Максимальная просадка AMKBY за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMKBY и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMKBY и IWM
AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что AMKBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.