Сравнение AMKBY с IWM

С начала года, AMKBY показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции AMKBY превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 16.43% против 9.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMKBY на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMKBY и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AMKBY и IWM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность AMKBY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности IWM в 1.02%

Максимальная просадка AMKBY за все время составила -83.58%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMKBY и IWM.

AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что AMKBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.