PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMKBY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMKBY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AMKBY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMKBY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMKBY
AP Moeller-Maersk AS		10.87%52.08%0.43%8.33%-29.56%65.23%58.84%29.61%-27.45%9.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AMKBY показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AMKBY превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.43% против 14.06% соответственно.

AMKBY

1 день
-0.80%
1 месяц
-4.20%
С начала года
10.87%
6 месяцев
27.73%
1 год
46.63%
3 года*
18.75%
5 лет*
14.44%
10 лет*
16.43%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AP Moeller-Maersk AS

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AMKBY:
AMKBY с SBLKAMKBY с VOW3.DEAMKBY с SIE.DEAMKBY с QYLDAMKBY с EQQQ.LAMKBY с BILAMKBY с IWM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AMKBY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMKBY
Ранг доходности на риск AMKBY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMKBY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMKBY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMKBY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMKBY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMKBY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMKBY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMKBYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.96

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.49

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.53

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

7.27

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMKBY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMKBY на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMKBY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMKBYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.96

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.56

-0.42

Корреляция

Корреляция между AMKBY и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMKBY и SPY

Дивидендная доходность AMKBY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMKBY
AP Moeller-Maersk AS		2.99%6.85%8.11%34.67%17.14%1.48%0.63%12.17%1.28%0.80%4.83%19.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AMKBY и SPY

Максимальная просадка AMKBY за все время составила -83.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMKBY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AMKBYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.58%

-55.19%

-28.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-12.05%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.62%

-24.50%

-24.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.49%

-33.72%

-28.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-5.53%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.42%

-9.09%

-36.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

2.54%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AMKBY и SPY

AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AMKBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMKBYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

5.35%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.23%

9.50%

+16.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.12%

19.06%

+21.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.85%

17.06%

+23.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

17.92%

+21.60%