Сравнение AMJB с TEXU
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and TEXU (Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while TEXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Energy (Sector) Top 5 Equal Capped Index. Both are passively managed. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.98%/yr for TEXU.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и TEXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 21.26%, что значительно ниже, чем у TEXU с доходностью 53.80%.
AMJB
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 21.26%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.04%
TEXU
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 15.61%
- 6 месяцев
- 16.64%
- С начала года
- 53.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $846.00K | $939.26K | $1.10M | |
| $70.04K | $72.90K | $90.30K |
Сравнение доходности по годам AMJB и TEXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 21.26% | 1.32% |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 53.80% | -1.42% |
Correlation
The correlation between AMJB and TEXU is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. TEXU — Ранг доходности на риск
AMJB
TEXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMJB c TEXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMJB | TEXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMJB и TEXU
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки TEXU в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и TEXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | TEXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -31.71% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -19.98% | +16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -8.81% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и TEXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | TEXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 40.83% | -24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 40.83% | -22.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 40.83% | -22.47% |
Сравнение комиссий AMJB и TEXU
AMJB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TEXU в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и TEXU
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% |
TEXU Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF | 1.43% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and TEXU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMJB is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMJB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for TEXU.
TEXU has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for AMJB.
AMJB is categorized as Energy Equities, while TEXU is Leveraged Equities. AMJB tracks Alerian MLP Index, while TEXU tracks S&P 500 Energy (Sector) Top 5 Equal Capped Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.98% for TEXU.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и TEXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор