Сравнение AMJB с RVNU
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and RVNU (Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while RVNU is a Municipal Bonds fund tracking the Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, AMJB returned 15.68% vs 9.62% for RVNU. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for RVNU.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и RVNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у RVNU с доходностью 3.71%.
AMJB
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RVNU
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение доходности по годам AMJB и RVNU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.69% | 1.36% | 10.85% |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 3.71% | 0.58% | 2.58% |
Correlation
The correlation between AMJB and RVNU is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between AMJB and RVNU shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. RVNU — Ранг доходности на риск
AMJB
RVNU
Сравнение AMJB c RVNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | RVNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.92 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 11.69 | -6.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | RVNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.89 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.39 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и RVNU
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и RVNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | RVNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -23.51% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -2.46% | -7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -2.80% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -4.98% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 0.83% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и RVNU
Alerian MLP Index ETN (AMJB) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что AMJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | RVNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 1.42% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 3.41% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 5.12% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 7.19% | +11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 7.27% | +10.92% |
Сравнение комиссий AMJB и RVNU
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и RVNU
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RVNU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 3.52% | 3.46% | 3.06% | 2.79% | 2.81% | 2.18% | 2.43% | 2.75% | 2.76% | 2.49% | 2.72% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and RVNU have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMJB has higher volatility (5.66%) compared to RVNU (1.42%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs RVNU's -23.51%.
On 1-year performance, AMJB leads with 15.68% vs 9.62% for RVNU. On fees, RVNU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RVNU has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMJB has performed better with a 15.68% return vs 9.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RVNU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
RVNU has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for AMJB.
AMJB is categorized as Energy Equities, while RVNU is Municipal Bonds. AMJB tracks Alerian MLP Index, while RVNU tracks Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.15% for RVNU.
RVNU currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и RVNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор