Сравнение AMJB с BSMW
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. Over the past year, AMJB returned 13.35% vs 6.18% for BSMW. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и BSMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.38%.
AMJB
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMW
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMJB и BSMW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 14.98% | 1.36% | 10.85% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 1.38% | 3.42% | 1.45% |
Correlation
The correlation between AMJB and BSMW is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between AMJB and BSMW shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. BSMW — Ранг доходности на риск
AMJB
BSMW
Сравнение AMJB c BSMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMJB | BSMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.47 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.13 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 6.54 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMJB и BSMW
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и BSMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -7.57% | -10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -2.92% | -8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -0.90% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -1.71% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 0.95% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и BSMW
Alerian MLP Index ETN (AMJB) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что AMJB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 0.48% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 1.95% | +10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 2.68% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 4.96% | +13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 4.96% | +13.36% |
Сравнение комиссий AMJB и BSMW
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и BSMW
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.20% | 3.24% | 3.48% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and BSMW have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMJB has higher volatility (6.58%) compared to BSMW (0.48%). In terms of maximum drawdown, AMJB dropped -17.70% vs BSMW's -7.57%.
On 1-year performance, AMJB leads with 13.35% vs 6.18% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMJB has performed better with a 13.35% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for AMJB.
AMJB is categorized as Energy Equities, while BSMW is Municipal Bonds. AMJB tracks Alerian MLP Index, while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.18% for BSMW.
BSMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и BSMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор