PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMINX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMINX с JEPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMINX (Amana Income Fund Institutional Class) and JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A) are both mutual funds - AMINX is a Dividend fund actively managed by Amana, while JEPAX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, AMINX returned 11.50%/yr vs 6.87%/yr for JEPAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMINX charges 0.76%/yr vs 0.85%/yr for JEPAX.

Доходность

Сравнение доходности AMINX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMINX показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.08%.

AMINX

1 день
1.12%
1 месяц
6.61%
С начала года
11.84%
6 месяцев
11.32%
1 год
24.08%
3 года*
16.54%
5 лет*
11.50%
10 лет*
12.47%

JEPAX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.19%
1 год
7.24%
3 года*
8.38%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMINX и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		11.84%16.69%13.13%13.87%-8.65%22.81%14.18%13.30%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.08%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%

Correlation

The correlation between AMINX and JEPAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.78

The correlation between AMINX and JEPAX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Income Fund Institutional Class

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с AMINX:
AMINX с AMIGXAMINX с CAIFXAMINX с SVAAXAMINX с AMANXAMINX с IHGIXAMINX с NFJAMINX с PJDZX
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с PMAIXJEPAX с VWINX

Доходность на риск

AMINX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMINX
Ранг доходности на риск AMINX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMINX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMINX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMINX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMINX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMINX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMINX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMINXJEPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.86

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.36

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.00

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

3.29

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMINX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMINX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMINX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMINXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.86

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.60

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.52

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AMINX и JEPAX

Максимальная просадка AMINX за все время составила -31.45%, примерно равная максимальной просадке JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMINX и JEPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMINXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.45%

-32.69%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-7.41%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-13.43%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-13.74%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.15%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.08%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.25%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AMINX и JEPAX

Amana Income Fund Institutional Class (AMINX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что AMINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMINXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

1.51%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

6.85%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

8.60%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

11.48%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

14.93%

+1.02%

Сравнение комиссий AMINX и JEPAX

AMINX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMINX и JEPAX

Дивидендная доходность AMINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности JEPAX в 7.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMINX
Amana Income Fund Institutional Class		5.21%5.80%6.06%5.61%8.61%5.02%6.91%8.22%6.87%6.04%4.58%7.18%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.91%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMINX and JEPAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMINX has higher volatility (3.40%) compared to JEPAX (1.51%). In terms of maximum drawdown, AMINX dropped -31.45% vs JEPAX's -32.69%.

AMINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMINX и JEPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор