PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMIGX с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMIGX с VPMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMIGX (Amana Growth Fund) and VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AMIGX returned 17.98%/yr vs 17.57%/yr for VPMCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AMIGX charges 0.67%/yr vs 0.38%/yr for VPMCX.

Доходность

Сравнение доходности AMIGX и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Growth Fund (AMIGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMIGX показывает доходность 17.52%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью 25.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMIGX имеют среднегодовую доходность 17.98%, а акции VPMCX немного отстают с 17.57%.

AMIGX

1 день
0.93%
1 месяц
7.91%
С начала года
17.52%
6 месяцев
15.97%
1 год
37.94%
3 года*
22.14%
5 лет*
14.72%
10 лет*
17.98%

VPMCX

1 день
0.35%
1 месяц
12.86%
С начала года
25.40%
6 месяцев
26.79%
1 год
58.79%
3 года*
28.00%
5 лет*
16.44%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMIGX и VPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMIGX
Amana Growth Fund		17.52%17.89%16.01%26.00%-19.30%31.80%32.97%33.43%2.70%29.22%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		25.40%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%

Correlation

The correlation between AMIGX and VPMCX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.91

The correlation between AMIGX and VPMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Growth Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с AMIGX:
AMIGX с AMAGXAMIGX с AMANXAMIGX с VOOAMIGX с VFTNXAMIGX с HLALAMIGX с IMANXAMIGX с AMAPX
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с VPCCXVPMCX с VWELX

Доходность на риск

AMIGX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMIGX
Ранг доходности на риск AMIGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMIGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMIGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMIGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMIGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMIGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMIGX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Growth Fund (AMIGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIGXVPMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.75

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
5.04

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.65

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

5.12

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

23.59

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMIGX vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMIGX на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа VPMCX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMIGX и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIGXVPMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.75

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.91

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.92

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.81

+0.10

Просадки

Сравнение просадок AMIGX и VPMCX

Максимальная просадка AMIGX за все время составила -27.95%, что меньше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMIGX и VPMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMIGXVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.95%

-50.45%

+22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.73%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-20.56%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-25.25%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.95%

-32.65%

+4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-7.41%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.54%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AMIGX и VPMCX

Текущая волатильность для Amana Growth Fund (AMIGX) составляет 4.97%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что AMIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMIGXVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

6.18%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

12.85%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

16.02%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

18.26%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

19.19%

-0.76%

Сравнение комиссий AMIGX и VPMCX

AMIGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMIGX и VPMCX

Дивидендная доходность AMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VPMCX в 13.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMIGX
Amana Growth Fund		0.16%0.19%4.02%0.82%3.88%0.74%5.42%3.37%3.61%11.11%13.79%7.61%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.04%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Часто задаваемые вопросы

AMIGX and VPMCX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMCX has higher volatility (6.18%) compared to AMIGX (4.97%). In terms of maximum drawdown, AMIGX dropped -27.95% vs VPMCX's -50.45%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMIGX и VPMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор