PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMIGX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMIGX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Growth Fund (AMIGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AMIGX управляется Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AMIGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Growth Fund (AMIGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMIGX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMIGX
Amana Growth Fund		-3.16%17.89%16.01%26.00%-19.30%31.80%32.97%33.43%2.70%29.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, AMIGX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AMIGX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.00% против 14.14% соответственно.

AMIGX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-1.74%
1 год
24.01%
3 года*
15.69%
5 лет*
11.04%
10 лет*
16.00%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AMIGX:
AMIGX с AMAGXAMIGX с AMANXAMIGX с IMANXAMIGX с VFTNXAMIGX с HLALAMIGX с AMAPXAMIGX с ADJEX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий AMIGX и VOO

AMIGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

AMIGX
Amana Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

AMIGX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMIGX
Ранг доходности на риск AMIGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMIGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMIGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMIGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMIGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMIGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Growth Fund (AMIGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIGXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.53

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.55

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

7.31

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMIGX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMIGX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMIGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIGXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.83

-0.01

Корреляция

Корреляция между AMIGX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMIGX и VOO

Дивидендная доходность AMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMIGX
Amana Growth Fund		0.19%0.19%4.02%0.82%3.88%0.74%5.42%3.37%3.61%11.11%13.79%7.61%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AMIGX и VOO

Максимальная просадка AMIGX за все время составила -27.95%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMIGX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMIGXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.95%

-33.99%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-11.98%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-24.52%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.95%

-33.99%

+6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-5.55%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-3.72%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.55%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AMIGX и VOO

Amana Growth Fund (AMIGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AMIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMIGXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.34%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

9.47%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

18.11%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

16.82%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.99%

+0.32%