PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMIGX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMIGX с VOO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Growth Fund (AMIGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AMIGX управляется Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMIGX или VOO.

Корреляция

Корреляция между AMIGX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AMIGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Growth Fund (AMIGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMIGX:

-0.06

VOO:

0.58

Коэф-т Сортино

AMIGX:

0.12

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

AMIGX:

1.02

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

AMIGX:

-0.02

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

AMIGX:

-0.07

VOO:

2.36

Индекс Язвы

AMIGX:

8.04%

VOO:

4.90%

Дневная вол-ть

AMIGX:

21.80%

VOO:

19.45%

Макс. просадка

AMIGX:

-28.01%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AMIGX:

-8.42%

VOO:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, AMIGX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции AMIGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.84% против 12.59% соответственно.

AMIGX

С начала года

-1.02%

1 месяц

16.67%

6 месяцев

-4.61%

1 год

-1.11%

3 года

11.34%

5 лет

12.70%

10 лет

8.84%

VOO

С начала года

-0.22%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.65%

1 год

11.15%

3 года

16.14%

5 лет

16.32%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий AMIGX и VOO

AMIGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

AMIGX
Amana Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMIGX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMIGX
Ранг риск-скорректированной доходности AMIGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMIGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMIGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMIGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMIGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMIGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMIGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Growth Fund (AMIGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMIGX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMIGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMIGX и VOO

Дивидендная доходность AMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMIGX
Amana Growth Fund		0.10%0.10%0.33%0.43%0.28%0.44%0.59%0.62%0.73%0.90%0.71%0.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AMIGX и VOO

Максимальная просадка AMIGX за все время составила -28.01%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMIGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMIGX и VOO

Amana Growth Fund (AMIGX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что AMIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...