PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMIGX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMIGX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Growth Fund (AMIGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

AMIGX управляется Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AMIGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Growth Fund (AMIGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMIGX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMIGX
Amana Growth Fund		-3.16%17.89%16.01%26.00%-19.30%31.80%32.97%33.43%2.70%-0.66%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, AMIGX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

AMIGX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-1.74%
1 год
24.01%
3 года*
15.69%
5 лет*
11.04%
10 лет*
16.00%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с AMIGX:
AMIGX с AMAGXAMIGX с AMANXAMIGX с VOOAMIGX с IMANXAMIGX с VFTNXAMIGX с HLALAMIGX с AMAPX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий AMIGX и SWLGX

AMIGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

AMIGX
Amana Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

AMIGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMIGX
Ранг доходности на риск AMIGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMIGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMIGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMIGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMIGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMIGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMIGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Growth Fund (AMIGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIGXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.83

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.35

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.17

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

4.02

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMIGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMIGX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMIGX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIGXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.83

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.70

+0.12

Корреляция

Корреляция между AMIGX и SWLGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMIGX и SWLGX

Дивидендная доходность AMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMIGX
Amana Growth Fund		0.19%0.19%4.02%0.82%3.88%0.74%5.42%3.37%3.61%11.11%13.79%7.61%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMIGX и SWLGX

Максимальная просадка AMIGX за все время составила -27.95%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMIGX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMIGXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.95%

-32.69%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-16.16%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-32.69%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-13.03%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-7.13%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.69%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AMIGX и SWLGX

Amana Growth Fund (AMIGX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что AMIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMIGXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.73%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

12.40%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

22.57%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

21.52%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

22.81%

-4.50%