PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMID с FNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMID с FNY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AMID (Argent Mid Cap ETF) and FNY (First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. AMID is actively managed, while FNY is passively managed. Over the past 3 years, AMID returned 12.07%/yr vs 20.50%/yr for FNY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AMID charges 0.52%/yr vs 0.70%/yr for FNY.

Доходность

Сравнение доходности AMID и FNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у FNY с доходностью 17.77%.

AMID

1 день
0.35%
1 месяц
3.37%
С начала года
6.84%
6 месяцев
4.46%
1 год
8.91%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNY

1 день
0.21%
1 месяц
4.92%
С начала года
17.77%
6 месяцев
14.21%
1 год
31.38%
3 года*
20.50%
5 лет*
7.73%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMID и FNY

2026 (YTD)2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		6.84%-1.39%13.06%31.26%-7.01%
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		17.77%14.03%18.09%21.13%-11.84%

Correlation

The correlation between AMID and FNY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2022 г.

0.90

The correlation between AMID and FNY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMID и FNY

Секторы
AMID
FNY

Промышленность

32.5%
24.9%

Технологии

23.8%
19.3%

Финансовые услуги

16.2%
9.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.8%

Здравоохранение

5.7%
18.6%

Энергетика

3.9%
1.7%

Сырьевые материалы

3.6%
1.9%

Недвижимость

3.3%
6.0%

Коммунальные услуги

2.6%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Промышленность

AMID
32.5%
FNY
24.9%

Технологии

AMID
23.8%
FNY
19.3%

Финансовые услуги

AMID
16.2%
FNY
9.4%

Потребительский циклический сектор

AMID
9.5%
FNY
11.8%

Здравоохранение

AMID
5.7%
FNY
18.6%

Энергетика

AMID
3.9%
FNY
1.7%

Сырьевые материалы

AMID
3.6%
FNY
1.9%

Недвижимость

AMID
3.3%
FNY
6.0%

Коммунальные услуги

AMID
2.6%
FNY
0.6%

Потребительский защитный сектор

AMID
2.3%
FNY
2.0%

Коммуникационные услуги

AMID

-

FNY
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с FMDEAMID с AVMVAMID с FLQMAMID с AUSFAMID с VOT
Часто сравнивают с FNY:
FNY с SPYFNY с IMCGFNY с FNCMXFNY с SMOTFNY с VOTFNY с SPYGFNY с COWZ

Доходность на риск

AMID vs. FNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FNY
Ранг доходности на риск FNY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c FNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMIDFNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.53

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.18

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

2.63

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

9.46

-6.94

AMID vs. FNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FNY равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и FNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMID и FNY

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки FNY в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и FNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMIDFNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-38.91%

+15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.01%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-24.97%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-1.27%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-7.57%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.33%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и FNY

Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 5.42%, в то время как у First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMIDFNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.18%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

15.77%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

20.67%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

22.41%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

22.41%

-3.29%

Сравнение комиссий AMID и FNY

AMID берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FNY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и FNY

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности FNY в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund		0.03%0.03%0.56%0.24%0.24%0.00%0.25%0.28%0.06%0.21%0.60%0.46%

Часто задаваемые вопросы

AMID and FNY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNY has higher volatility (7.18%) compared to AMID (5.42%). In terms of maximum drawdown, AMID dropped -23.32% vs FNY's -38.91%.

On 3-year performance, FNY leads with 20.50% vs 12.07% for AMID. On fees, AMID is cheaper at 0.52% per year. On volatility, AMID has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNY has performed better with a 20.50% return vs 12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMID is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.70% for FNY.

AMID has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.03% for FNY.

They also come from different issuers: Argent and First Trust. Their fees differ too: 0.52% for AMID and 0.70% for FNY.

FNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMID и FNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор