Сравнение AMID с FNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY).
AMID и FNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. FNY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AMID и FNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMID и FNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | -3.31% | -1.39% | 13.06% | 31.26% | -6.22% |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.37% | 14.03% | 18.09% | 21.13% | -10.53% |
Доходность по периодам
С начала года, AMID показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у FNY с доходностью 0.37%.
AMID
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNY
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMID и FNY
AMID берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FNY в 0.70%.
Доходность на риск
AMID vs. FNY — Ранг доходности на риск
AMID
FNY
Сравнение AMID c FNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMID | FNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.92 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.40 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.65 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 5.95 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMID | FNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.92 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между AMID и FNY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMID и FNY
Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности FNY в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.03% | 0.03% | 0.56% | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.25% | 0.28% | 0.06% | 0.21% | 0.60% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок AMID и FNY
Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки FNY в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и FNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMID | FNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -38.91% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.48% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -7.48% | -5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -7.66% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.75% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMID и FNY
Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 6.27%, в то время как у First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMID | FNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 8.21% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 15.59% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 23.70% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 22.34% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 22.22% | -3.04% |