Сравнение AMID с ALIL
AMID (Argent Mid Cap ETF) and ALIL (Argent Focused Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - AMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Argent, while ALIL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Argent. Both are actively managed. Over the past year, AMID returned 9.19% vs 12.05% for ALIL. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AMID charges 0.52%/yr vs 0.74%/yr for ALIL.
Доходность
Сравнение доходности AMID и ALIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMID показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у ALIL с доходностью 7.70%.
AMID
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALIL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 7.70%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMID и ALIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | 6.11% | 7.65% |
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 7.70% | 6.88% |
Correlation
The correlation between AMID and ALIL is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between AMID and ALIL has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMID vs. ALIL — Ранг доходности на риск
AMID
ALIL
Сравнение AMID c ALIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Argent Focused Small Cap ETF (ALIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMID | ALIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.96 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 2.80 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMID | ALIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.69 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AMID и ALIL
Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки ALIL в -12.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и ALIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMID | ALIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -12.60% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.60% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -0.32% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -3.18% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.32% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMID и ALIL
Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 4.41%, в то время как у Argent Focused Small Cap ETF (ALIL) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMID | ALIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 5.63% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 13.50% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 18.50% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 18.92% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 18.92% | +0.18% |
Сравнение комиссий AMID и ALIL
AMID берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ALIL в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMID и ALIL
Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ALIL в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ALIL Argent Focused Small Cap ETF | 0.44% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.34% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AMID and ALIL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ALIL has higher volatility (5.63%) compared to AMID (4.41%). In terms of maximum drawdown, AMID dropped -23.32% vs ALIL's -12.60%.
On 1-year performance, ALIL leads with 12.05% vs 9.19% for AMID. On fees, AMID is cheaper at 0.52% per year. On volatility, AMID has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALIL has performed better with a 12.05% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMID is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.74% for ALIL.
ALIL has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.34% for AMID.
AMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ALIL is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.52% for AMID and 0.74% for ALIL.
ALIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMID и ALIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор