PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMHYX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMHYX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco High Yield Fund (AMHYX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

AMHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 11 июл. 1978 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности AMHYX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco High Yield Fund (AMHYX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMHYX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMHYX
Invesco High Yield Fund		-1.17%7.32%7.15%8.75%-9.86%4.15%3.66%12.70%-3.28%6.35%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции AMHYX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 4.31% против 11.92% соответственно.

AMHYX

1 день
0.58%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.16%
1 год
5.54%
3 года*
6.44%
5 лет*
2.87%
10 лет*
4.31%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco High Yield Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с AMHYX:
AMHYX с VWEHXAMHYX с SCHDAMHYX с RPHIXAMHYX с VADAXAMHYX с ACEIXAMHYX с CCLFXAMHYX с CWFIX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий AMHYX и ACSTX

AMHYX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

AMHYX
Invesco High Yield Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

AMHYX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMHYX
Ранг доходности на риск AMHYX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMHYX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMHYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMHYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMHYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMHYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMHYX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco High Yield Fund (AMHYX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMHYXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.88

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.29

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.10

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

4.45

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMHYX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMHYX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа ACSTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMHYX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMHYXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.88

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.50

+0.23

Корреляция

Корреляция между AMHYX и ACSTX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMHYX и ACSTX

Дивидендная доходность AMHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMHYX
Invesco High Yield Fund		6.05%6.45%6.01%5.09%5.00%4.57%5.95%5.60%5.39%4.95%4.89%5.55%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок AMHYX и ACSTX

Максимальная просадка AMHYX за все время составила -40.33%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMHYX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMHYXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.33%

-58.61%

+18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-12.22%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-17.25%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.78%

-44.80%

+21.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-5.93%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-9.37%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

3.01%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AMHYX и ACSTX

Текущая волатильность для Invesco High Yield Fund (AMHYX) составляет 1.44%, в то время как у Invesco Comstock Fund (ACSTX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что AMHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMHYXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

4.23%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

8.44%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

16.11%

-12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

15.49%

-10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

19.50%

-13.65%