Сравнение AMG с DB
AMG (Affiliated Managers Group, Inc.) and DB (Deutsche Bank Aktiengesellschaft) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AMG in Asset Management, DB in Banks - Regional. Over the past 10 years, AMG returned 9.04%/yr vs 11.76%/yr for DB. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMG и DB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMG показывает доходность 23.02%, что значительно выше, чем у DB с доходностью -10.46%. За последние 10 лет акции AMG уступали акциям DB по среднегодовой доходности: 9.04% против 11.76% соответственно.
AMG
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 16.85%
- С начала года
- 23.02%
- 6 месяцев
- 27.84%
- 1 год
- 92.67%
- 3 года*
- 33.85%
- 5 лет*
- 17.07%
- 10 лет*
- 9.04%
DB
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -7.47%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 50.89%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам AMG и DB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | 23.02% | 55.93% | 22.15% | -4.40% | -3.67% | 61.80% | 20.53% | -11.79% | -52.15% | 41.93% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -10.46% | 132.42% | 29.52% | 21.34% | -5.86% | 14.68% | 40.10% | -2.89% | -56.72% | 18.96% |
Correlation
The correlation between AMG and DB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.49 |
The correlation between AMG and DB shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMG:
$24.29
DB:
€4.47
AMG:
14.60
DB:
6.45
AMG:
0.48
DB:
0.11
AMG:
4.66
DB:
0.86
AMG:
$2.37B
DB:
€53.12B
AMG:
$1.61B
DB:
€30.48B
AMG:
$1.53B
DB:
€9.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMG vs. DB — Ранг доходности на риск
AMG
DB
Сравнение AMG c DB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) и Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMG | DB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.14 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 0.76 | +3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 1.77 | +11.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMG и DB
Максимальная просадка AMG за все время составила -85.92%, что меньше максимальной просадки DB в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMG и DB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMG | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.92% | -94.73% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -29.66% | +9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.97% | -29.66% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.22% | -54.19% | +12.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.52% | -71.97% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -62.98% | +62.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -53.67% | +28.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.90% | 12.63% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMG и DB
Текущая волатильность для Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) составляет 9.81%, в то время как у Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DB) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что AMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMG | DB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 11.24% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 25.84% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 33.34% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.45% | 37.49% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.71% | 40.23% | -5.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMG и DB
Дивидендная доходность AMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DB в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG Affiliated Managers Group, Inc. | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.34% | 1.51% | 1.23% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 3.50% | 1.99% | 2.87% | 2.40% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 1.58% | 1.00% | 0.00% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMG и DB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Affiliated Managers Group, Inc. и Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMG и DB
AMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 441.50M при выручке в 544.90M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
DB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
AMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.40M при выручке в 544.90M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
DB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.04B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
AMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Affiliated Managers Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.40M при выручке в 544.90M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.
DB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Bank Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMG and DB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DB has higher volatility (11.24%) compared to AMG (9.81%). In terms of maximum drawdown, AMG dropped -85.92% vs DB's -94.73%.
AMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMG и DB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор