PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFEX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFEX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAMA Equity Fund (AMFEX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFEX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Equity Fund (AMFEX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFEX и YFSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMFEX
AAMA Equity Fund		0.48%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%-4.55%

Доходность по периодам

С начала года, AMFEX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

AMFEX

1 день
-0.32%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.48%
6 месяцев
4.27%
1 год
18.55%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Equity Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с AMFIXAMFEX с POGSX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий AMFEX и YFSIX

AMFEX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

AMFEX
AAMA Equity Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

AMFEX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFEX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Equity Fund (AMFEX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFEXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.99

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.16

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.36

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

4.42

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFEX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFEX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFEX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFEXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.99

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.71

-0.07

Корреляция

Корреляция между AMFEX и YFSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFEX и YFSIX

Дивидендная доходность AMFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.93%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок AMFEX и YFSIX

Максимальная просадка AMFEX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFEX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFEXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-35.10%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-14.20%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-25.14%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-11.03%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.93%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

4.38%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFEX и YFSIX

Текущая волатильность для AAMA Equity Fund (AMFEX) составляет 3.18%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что AMFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFEXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

9.23%

-6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

19.89%

-12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

21.29%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

15.11%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.20%

+0.87%