PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFEX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFEX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAMA Equity Fund (AMFEX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFEX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Equity Fund (AMFEX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFEX и QUERX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMFEX
AAMA Equity Fund		2.50%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, AMFEX показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у QUERX с доходностью 1.76%.

AMFEX

1 день
2.01%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.21%
1 год
20.73%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Equity Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с AMFIXAMFEX с POGSX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с AMOMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий AMFEX и QUERX

AMFEX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

AMFEX
AAMA Equity Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

AMFEX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFEX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Equity Fund (AMFEX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFEXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.34

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

0.56

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.45

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

2.06

+8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFEX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFEX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFEX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFEXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.34

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.70

-0.04

Корреляция

Корреляция между AMFEX и QUERX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFEX и QUERX

Дивидендная доходность AMFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.70%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%0.00%0.00%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок AMFEX и QUERX

Максимальная просадка AMFEX за все время составила -30.41%, примерно равная максимальной просадке QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFEX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFEXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-30.81%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-8.92%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-22.04%

+0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-4.33%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.95%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.95%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFEX и QUERX

AAMA Equity Fund (AMFEX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что AMFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFEXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.81%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

5.75%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

12.05%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

13.08%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

15.23%

+1.85%