PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFEX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFEX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAMA Equity Fund (AMFEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFEX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAMA Equity Fund (AMFEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFEX и MUHLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMFEX
AAMA Equity Fund		2.50%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-8.34%

Доходность по периодам

С начала года, AMFEX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%.

AMFEX

1 день
2.01%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.50%
6 месяцев
6.21%
1 год
20.73%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAMA Equity Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с AMFIXAMFEX с POGSX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с FSKAXMUHLX с VITPXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий AMFEX и MUHLX

AMFEX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.

AMFEX
AAMA Equity Fund
MUHLX
Muhlenkamp Fund

Доходность на риск

AMFEX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFEX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAMA Equity Fund (AMFEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFEXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.97

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.37

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

8.57

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFEX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFEX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFEX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFEXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.51

+0.14

Корреляция

Корреляция между AMFEX и MUHLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFEX и MUHLX

Дивидендная доходность AMFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.70%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок AMFEX и MUHLX

Максимальная просадка AMFEX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFEX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFEXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-62.05%

+31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-10.23%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-18.63%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-5.65%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-10.81%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.83%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFEX и MUHLX

Текущая волатильность для AAMA Equity Fund (AMFEX) составляет 3.91%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что AMFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFEXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

6.01%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

12.06%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

16.85%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

14.77%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

17.04%

+0.04%