Сравнение AMFAX с QCFRX
AMFAX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A) and QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) are both Systematic Trend funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMFAX charges 1.72%/yr vs 2.07%/yr for QCFRX.
Доходность
Сравнение доходности AMFAX и QCFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMFAX показывает доходность 14.96%, что значительно ниже, чем у QCFRX с доходностью 18.45%.
AMFAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- -1.70%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 2.63%
QCFRX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 18.45%
- 6 месяцев
- 18.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMFAX и QCFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 14.96% | 4.04% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 18.45% | 2.02% |
Correlation
The correlation between AMFAX and QCFRX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMFAX vs. QCFRX — Ранг доходности на риск
AMFAX
QCFRX
Сравнение AMFAX c QCFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMFAX | QCFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMFAX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 2.92 | -2.59 |
Просадки
Сравнение просадок AMFAX и QCFRX
Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки QCFRX в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и QCFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMFAX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.84% | -8.00% | -28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -0.15% | -18.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.63% | -1.56% | -12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMFAX и QCFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMFAX | QCFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 14.45% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 14.45% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 14.45% | -1.75% |
Сравнение комиссий AMFAX и QCFRX
AMFAX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии QCFRX в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMFAX и QCFRX
Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности QCFRX в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMFAX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A | 1.60% | 1.84% | 1.28% | 0.30% | 32.70% | 5.74% | 3.14% | 4.71% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 4.92% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.62% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMFAX and QCFRX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMFAX и QCFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор