PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMFAX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMFAX с AQMNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX).

AMFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AMFAX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMFAX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		6.69%-9.75%-3.56%-10.59%35.38%3.28%13.29%8.03%-12.87%6.54%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.81%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, AMFAX показывает доходность 6.69%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции AMFAX уступали акциям AQMNX по среднегодовой доходности: 1.57% против 4.19% соответственно.

AMFAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.37%
С начала года
6.69%
6 месяцев
10.56%
1 год
2.87%
3 года*
-3.09%
5 лет*
2.04%
10 лет*
1.57%

AQMNX

1 день
0.29%
1 месяц
2.06%
С начала года
9.81%
6 месяцев
12.92%
1 год
20.62%
3 года*
13.12%
5 лет*
12.36%
10 лет*
4.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с AMFAX:
AMFAX с ASFYXAMFAX с EBSIXAMFAX с MBXIXAMFAX с DBMFAMFAX с MAFIXAMFAX с SPYAMFAX с cta
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNX

Сравнение комиссий AMFAX и AQMNX

AMFAX берет комиссию в 1.72%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A

Доходность на риск

AMFAX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMFAX
Ранг доходности на риск AMFAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMFAX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMFAXAQMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

2.15

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

2.70

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

3.98

-3.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

11.50

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMFAX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMFAX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMFAX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMFAXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.15

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

1.08

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.41

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.37

-0.09

Корреляция

Корреляция между AMFAX и AQMNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMFAX и AQMNX

Дивидендная доходность AMFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности AQMNX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFAX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A		1.72%1.84%1.28%0.30%32.70%5.74%3.14%4.71%1.31%0.00%0.00%4.92%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%

Просадки

Сравнение просадок AMFAX и AQMNX

Максимальная просадка AMFAX за все время составила -36.84%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMFAX и AQMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMFAXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.84%

-27.50%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-5.29%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-13.70%

-23.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.84%

-24.13%

-12.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.86%

-0.67%

-24.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-10.50%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

1.83%

+6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AMFAX и AQMNX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class A (AMFAX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что AMFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMFAXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.45%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

6.68%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

9.48%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

11.48%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

10.31%

+2.35%