Сравнение AMEE.DE с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE) и iShares Gold Trust (IAU).
AMEE.DE и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMEE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Hydrogen ESG. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMEE.DE и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMEE.DE и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEE.DE Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 18.48% | 37.58% | 15.56% | 12.19% | 35.81% | 34.64% | -31.29% | 10.32% | -0.78% | 5.51% |
IAU iShares Gold Trust | 12.18% | 44.49% | 35.22% | 9.45% | 5.53% | 3.18% | 14.73% | 20.65% | 2.85% | -0.97% |
Разные валюты инструментов
AMEE.DE торгуется в EUR, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMEE.DE показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции AMEE.DE превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 15.30% против 14.10% соответственно.
AMEE.DE
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 60.10%
- 3 года*
- 29.15%
- 5 лет*
- 27.89%
- 10 лет*
- 15.30%
IAU
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 24.80%
- 1 год
- 42.16%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.63%
- 10 лет*
- 14.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMEE.DE и IAU
AMEE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
AMEE.DE vs. IAU — Ранг доходности на риск
AMEE.DE
IAU
Сравнение AMEE.DE c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEE.DE | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 1.66 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.62 | 2.10 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.32 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 2.47 | +3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.41 | 8.55 | +13.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEE.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.66 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.96 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.68 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между AMEE.DE и IAU составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEE.DE и IAU
Ни AMEE.DE, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AMEE.DE и IAU
Максимальная просадка AMEE.DE за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки IAU в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEE.DE и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMEE.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -45.14% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -19.18% | +6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -20.93% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.14% | -21.82% | -37.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -11.71% | +7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -15.98% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 5.23% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEE.DE и IAU
Текущая волатильность для Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE) составляет 6.36%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что AMEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMEE.DE | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 10.54% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 23.13% | -8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 25.59% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 16.44% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 14.78% | +10.99% |