Сравнение AMEE.DE с IUES.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L).
AMEE.DE и IUES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMEE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Hydrogen ESG. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. IUES.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMEE.DE и IUES.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMEE.DE и IUES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEE.DE Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 18.48% | 37.58% | 15.56% | 12.19% | 35.81% | 34.64% | -31.29% | 10.32% | -0.78% | 5.51% |
IUES.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 33.64% | -3.22% | 10.73% | -3.61% | 74.00% | 63.31% | -38.84% | 11.27% | -14.28% | -13.33% |
Разные валюты инструментов
AMEE.DE торгуется в EUR, в то время как IUES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUES.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMEE.DE показывает доходность 18.48%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 33.64%. За последние 10 лет акции AMEE.DE превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 15.30% против 10.31% соответственно.
AMEE.DE
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 60.10%
- 3 года*
- 29.15%
- 5 лет*
- 27.89%
- 10 лет*
- 15.30%
IUES.L
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 33.64%
- 6 месяцев
- 36.38%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMEE.DE и IUES.L
AMEE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.
Доходность на риск
AMEE.DE vs. IUES.L — Ранг доходности на риск
AMEE.DE
IUES.L
Сравнение AMEE.DE c IUES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEE.DE | IUES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 0.87 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.62 | 1.22 | +2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.17 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 1.32 | +4.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.41 | 3.70 | +18.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEE.DE | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 0.87 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.87 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.36 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.29 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AMEE.DE и IUES.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEE.DE и IUES.L
Ни AMEE.DE, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AMEE.DE и IUES.L
Максимальная просадка AMEE.DE за все время составила -59.14%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -65.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEE.DE и IUES.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMEE.DE | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -66.78% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -19.01% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -27.98% | +8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.14% | -66.78% | +7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -6.62% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -14.29% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 4.26% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEE.DE и IUES.L
Текущая волатильность для Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE) составляет 6.36%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что AMEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMEE.DE | IUES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 9.29% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 15.67% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 24.67% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 27.14% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 28.66% | -2.89% |