PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEE.DE с SXRT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMEE.DE с SXRT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE).

AMEE.DE и SXRT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMEE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Hydrogen ESG. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. SXRT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMEE.DE и SXRT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMEE.DE и SXRT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMEE.DE
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc		18.48%37.58%15.56%12.19%35.81%34.64%-31.29%10.32%-0.78%5.51%
SXRT.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)		-0.77%22.21%11.08%22.49%-8.80%23.52%-2.93%30.14%-12.14%10.21%

Доходность по периодам

С начала года, AMEE.DE показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у SXRT.DE с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции AMEE.DE превзошли акции SXRT.DE по среднегодовой доходности: 15.30% против 10.09% соответственно.

AMEE.DE

1 день
2.71%
1 месяц
-3.40%
С начала года
18.48%
6 месяцев
28.34%
1 год
60.10%
3 года*
29.15%
5 лет*
27.89%
10 лет*
15.30%

SXRT.DE

1 день
2.95%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
3.29%
1 год
10.95%
3 года*
13.20%
5 лет*
10.87%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с AMEE.DE:
AMEE.DE с EQQQ.DEAMEE.DE с ANRJ.LAMEE.DE с BNKE.LAMEE.DE с AME6.DEAMEE.DE с REMXAMEE.DE с IAUAMEE.DE с IUES.L
Часто сравнивают с SXRT.DE:
SXRT.DE с EUNK.DESXRT.DE с XESC.LSXRT.DE с SXR7.DESXRT.DE с EXS1.DESXRT.DE с SXRY.DESXRT.DE с XZEU.DESXRT.DE с V50A.DE

Сравнение комиссий AMEE.DE и SXRT.DE

AMEE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SXRT.DE в 0.10%.

AMEE.DE
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc
SXRT.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

AMEE.DE vs. SXRT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEE.DE
Ранг доходности на риск AMEE.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEE.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEE.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEE.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEE.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEE.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SXRT.DE
Ранг доходности на риск SXRT.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRT.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRT.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRT.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRT.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRT.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEE.DE c SXRT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEE.DESXRT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.02

0.63

+2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.62

0.95

+2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.13

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.29

1.03

+5.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.41

3.60

+18.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEE.DE vs. SXRT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEE.DE на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа SXRT.DE равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEE.DE и SXRT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEE.DESXRT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

0.63

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.62

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между AMEE.DE и SXRT.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEE.DE и SXRT.DE

Ни AMEE.DE, ни SXRT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMEE.DE и SXRT.DE

Максимальная просадка AMEE.DE за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки SXRT.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEE.DE и SXRT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AMEE.DESXRT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-38.41%

-20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-12.67%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-23.36%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.14%

-38.41%

-20.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-6.99%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-7.29%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.12%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEE.DE и SXRT.DE

Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) имеют волатильность 6.36% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMEE.DESXRT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.60%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

10.99%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

17.37%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

17.29%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.77%

18.17%

+7.60%