Сравнение AMEE.DE с REMX
AMEE.DE (Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - AMEE.DE is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg Hydrogen ESG, while REMX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AMEE.DE returned 15.13%/yr vs 8.57%/yr for REMX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AMEE.DE charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for REMX.
Доходность
Сравнение доходности AMEE.DE и REMX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMEE.DE торгуется в EUR, в то время как REMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REMX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMEE.DE показывает доходность 27.83%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью 22.20%. За последние 10 лет акции AMEE.DE превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 15.13% против 8.57% соответственно.
AMEE.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 27.83%
- 6 месяцев
- 25.69%
- 1 год
- 62.63%
- 3 года*
- 32.97%
- 5 лет*
- 28.59%
- 10 лет*
- 15.13%
REMX
- 1 день
- -7.94%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- 22.20%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 129.00%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам AMEE.DE и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEE.DE Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 27.83% | 37.58% | 15.56% | 12.19% | 35.81% | 34.64% | -31.29% | 10.32% | -0.78% | 5.51% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 22.20% | 70.05% | -30.73% | -21.61% | -26.86% | 93.26% | 51.24% | 3.01% | -47.27% | 60.16% |
Correlation
The correlation between AMEE.DE and REMX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2011 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMEE.DE vs. REMX — Ранг доходности на риск
AMEE.DE
REMX
Сравнение AMEE.DE c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEE.DE | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.38 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.71 | 5.75 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.88 | 16.20 | +7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEE.DE | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 2.69 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.09 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.24 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.06 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок AMEE.DE и REMX
Максимальная просадка AMEE.DE за все время составила -59.14%, что меньше максимальной просадки REMX в -87.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEE.DE и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMEE.DE | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -87.35% | +28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -22.56% | +14.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.74% | -61.55% | +45.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -73.30% | +54.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.14% | -73.30% | +14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -49.17% | +45.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -60.58% | +49.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 8.00% | -5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEE.DE и REMX
Текущая волатильность для Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (AMEE.DE) составляет 7.10%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что AMEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMEE.DE | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 13.54% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 34.74% | -20.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 48.34% | -29.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 38.75% | -16.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 36.10% | -10.36% |
Сравнение комиссий AMEE.DE и REMX
AMEE.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEE.DE и REMX
AMEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEE.DE Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.47% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
AMEE.DE and REMX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMEE.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMEE.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
AMEE.DE is categorized as Energy Equities, while REMX is Materials. AMEE.DE tracks Bloomberg Hydrogen ESG, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: Amundi and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for AMEE.DE and 0.59% for REMX.
Подберите оптимальное распределение для AMEE.DE и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор