PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDY с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDY с TLTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

AMDY и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDY и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDY и TLTW

2026 (YTD)202520242023
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		-4.00%53.93%-17.00%26.24%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.39%11.36%-2.18%-1.84%

Доходность по периодам

С начала года, AMDY показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.

AMDY

1 день
2.37%
1 месяц
8.22%
С начала года
-4.00%
6 месяцев
19.89%
1 год
68.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с LQDWTLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с GOVT

Сравнение комиссий AMDY и TLTW

AMDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

AMDY vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDY c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDYTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.75

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.05

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.28

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

3.35

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDY vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDY на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDY и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDYTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.75

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.03

+0.46

Корреляция

Корреляция между AMDY и TLTW составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDY и TLTW

Дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 94.96%, что больше доходности TLTW в 13.67%

TTM2025202420232022
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		94.96%80.68%109.98%6.68%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок AMDY и TLTW

Максимальная просадка AMDY за все время составила -53.92%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDY и TLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDYTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.92%

-18.61%

-35.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.59%

-5.80%

-21.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-3.02%

-15.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.00%

-8.49%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.58%

2.21%

+10.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDY и TLTW

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что AMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDYTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

3.46%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.68%

5.80%

+34.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.27%

8.88%

+43.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.79%

11.55%

+32.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.79%

11.55%

+32.24%